Сборник задач. — Перевод с польск., под ред. Елисеевой И. И. — М.:
Финансы и статистика, 2004. — 248 с.: ил.
Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава
содержит методические рекомендации, разбор типовых примеров и
контрольные задания, к которым в конце книги даются ответы. Все
изложенное, с обилием числовых примеров, направлено на то, чтобы
обеспечить понимание сущности каждой процедуры эконометрического
анализа, моделирования и прогнозирования. Материал практикума не
требует высокого уровня математической подготовки и соответствует
российскому образовательному стандарту. Издание полезно не только
экономистам, но и всем остальным специалистам, изучающим методы
статистического анализа и моделирования. В частности, специалистам
по биологии, медицине, технологии, и т.д.
Предисловие научного редактора перевода
От автора
Введение
Подбор объясняющих переменных для линейной модели
Вводные замечания
Исключение квазинеизменных переменных
Вектор и матрица коэффициентов корреляции
Метод анализа матрицы коэффициентов корреляции
Метод показателей информационной емкости
Коэффициент множественной корреляции
Эффект катализа в эконометрической модели Оценивание параметров линейных моделей методом наименьших квадратов
Вводные замечания
Оценивание параметров модели с одной объясняющей переменной
Оценивание параметров модели с несколькими объясняющими переменными Верификация линейных моделей
Вводные замечания
Оценивание соответствия модели эмпирическим данным
Исследование существенности структурных параметров
Определение относительного влияния объясняющих переменных на объясняемую переменную Нелинейные модели, сводимые к линейным
Вводные замечания
Выбор аналитической формы модели на основе априорной информации об исследуемых зависимостях
Выбор аналитической формы модели на основе графиков разброса эмпирических точек
Подбор объясняющих переменных
Оценивание параметров
Исследование соответствия модели эмпирическим данным Исследование свойств случайных отклонений
Вводные замечания
Исследование случайности
Исследование нормальности распределения
Исследование несмещенности
Исследование автокорреляции l
Исследование стабильности дисперсии Некоторые специальные методы оценивания параметров линейных моделей
Вводные замечания
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод первых разностей
Метод инструментальных переменных
Метод максимального правдоподобия Последовательные процедуры построения модели
Вводные замечания
Построение модели с коинциденцией
Процедура исключения a posteriori
Процедура пошаговой селекции Многомерные модели
Вводные замечания
Структурная и приведенная формы модели
Классификация многомерных моделей
Оценивание параметров простых и рекуррентных моделей
Идентифицируемость моделей с взаимозависимыми уравнениями
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов Эконометрическое прогнозирование
Вводные замечания
Прогнозирование по трендам
Прогнозирование по описательной модели
Прогнозирование методом гармонических весов Статистические таблицы
Решения задач
Литература
Предисловие научного редактора перевода
От автора
Введение
Подбор объясняющих переменных для линейной модели
Вводные замечания
Исключение квазинеизменных переменных
Вектор и матрица коэффициентов корреляции
Метод анализа матрицы коэффициентов корреляции
Метод показателей информационной емкости
Коэффициент множественной корреляции
Эффект катализа в эконометрической модели Оценивание параметров линейных моделей методом наименьших квадратов
Вводные замечания
Оценивание параметров модели с одной объясняющей переменной
Оценивание параметров модели с несколькими объясняющими переменными Верификация линейных моделей
Вводные замечания
Оценивание соответствия модели эмпирическим данным
Исследование существенности структурных параметров
Определение относительного влияния объясняющих переменных на объясняемую переменную Нелинейные модели, сводимые к линейным
Вводные замечания
Выбор аналитической формы модели на основе априорной информации об исследуемых зависимостях
Выбор аналитической формы модели на основе графиков разброса эмпирических точек
Подбор объясняющих переменных
Оценивание параметров
Исследование соответствия модели эмпирическим данным Исследование свойств случайных отклонений
Вводные замечания
Исследование случайности
Исследование нормальности распределения
Исследование несмещенности
Исследование автокорреляции l
Исследование стабильности дисперсии Некоторые специальные методы оценивания параметров линейных моделей
Вводные замечания
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод первых разностей
Метод инструментальных переменных
Метод максимального правдоподобия Последовательные процедуры построения модели
Вводные замечания
Построение модели с коинциденцией
Процедура исключения a posteriori
Процедура пошаговой селекции Многомерные модели
Вводные замечания
Структурная и приведенная формы модели
Классификация многомерных моделей
Оценивание параметров простых и рекуррентных моделей
Идентифицируемость моделей с взаимозависимыми уравнениями
Косвенный метод наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов Эконометрическое прогнозирование
Вводные замечания
Прогнозирование по трендам
Прогнозирование по описательной модели
Прогнозирование методом гармонических весов Статистические таблицы
Решения задач
Литература