Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
Шпаргалка
  • формат rtf
  • размер 22.29 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию
Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию.
Содержание:
Основные проблемы эконометрического моделирования.
Постоянство механизмов.
Недостаточный набор данных.
Проблема ложной регрессии.
Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике?
Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?
Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т. д.
Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности ?(Х) в линейной эконометрической модели Y = ? +?X?
Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели Yi=?+?i+?i, i=1, …,n., если считаем, что ошибки ?1, …, ?n?
В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0,95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром ??
При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу?
Какая из трех нулевых гипотез Ho: ?2=-1, HA: ?2 -1, Ho: ?2?-1 является простой, а какая сложной?
Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок?
Похожие разделы
Смотрите также

Давнис В.В., Тинякова В.И. Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию

  • формат pdf
  • размер 555.75 КБ
  • добавлен 22 января 2009 г.
Воронеж, ВГУ, 2003 г. 64 с. Для студентов, аспирантов, преподавателей. Однофакторные регрессионные модели. Модель множественной регрессии. Статистические гипотезы. Обобщенный МНК. Сглаживание и экстраполяция. Авторегрессионные процессы. Простейшие адаптивные модели. Системы регрессионных уравнений.

Доклад по эконометрическому моделированию

Реферат
  • формат doc
  • размер 233 КБ
  • добавлен 01 мая 2010 г.
Методы оценки моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными

Задача построения линейной и нелинейной регрессии производственной функции

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 231.97 КБ
  • добавлен 06 марта 2011 г.
Задача из контрольной работы по моделированию экономики Днепропетровской государственной финансовой академии. По сути это пересечение экономики и эконометрии. В задаче решается проблема построения линейной и нелинейной (квадратической) економетрической модели с последующим прогнозированием и построением доверительного интервала. Также вычисляются экономические показатели модели.rn

Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 1.09 МБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) Содержание Выборка и генеральная совокупность Модель парной регрессии Модель множественной регрессии. Нестационарные временные ряды. Параметры линейного уравнения парной регрессии. Нахождение медианы, ранжирование временного ряда. Гипотеза о неизменности среднего значения временного ряда.

Задачи по эконометрике (+ ответы)

Контрольная работа
  • формат rtf
  • размер 875.54 КБ
  • добавлен 23 марта 2011 г.
Задачи по эконометрике (+ ответы) Содержание Обзор корреляционного поля. Доверительные интервалы регрессии. Оценка качества линейной модели прогнозирования. Проверка ее на соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. Точечный и интервальный прогнозы. Нахождение средней ошибки аппроксимации и др.

Контрольная работа - Эконометрика ( Вариант 7)

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 600 КБ
  • добавлен 14 августа 2009 г.
Контрольная работа по эконометрике №1, Вариант 7, ВЗФЭИ, 3-й курс, специальность 600400 "Финансы и Кредит", 2009г. 1. Задача по эконометрическому моделированию стоимости недвижимости 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Ответы на вопросы по Эконометрике

Шпаргалка
  • формат docx
  • размер 51.76 КБ
  • добавлен 06 февраля 2011 г.
Ответы на вопросы по Эконометрики за 5 курс 3 семестра. Национальный Институт Екатерины Великой. Эконометрический метод Проблема мультиколлинеарности Фиктивные переменные Предпосылки метода наименьших квадратов Гетероскедастичность Типы систем эконометрических уравнений Проблема идентифицируемости Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов Метод скользящих средних Методы исключения тренд...

Семёнычев В.К., Семёнычев Е.В. Эконометрическое моделирование инноваций

  • формат pdf
  • размер 1.61 МБ
  • добавлен 08 декабря 2009 г.
Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2006. - 217 с. Данная работа посвящена эконометрическому моделированию и прогнозированию динамики показателей инноваций, для которой характерно многообразие видов и структур моделей, причём на коротких выборках их наблюдения. Рассмотрены известные методы моделирования, предложен новый подход на основе обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего, позволивший получить выигрыш п...

Шпора по эконометрике (ЭММиМ) 2011

Шпаргалка
  • формат pdf
  • размер 354.01 КБ
  • добавлен 30 октября 2011 г.
Ответы к тестам по теме "Эконометрика и экономико-математические методы и модели". Около 100 вопросов. Для студентов МИУ (Минск-РБ), БГЭУ. Вопросы по эконометрике с номерами страниц ответов из УМК МИУ (автор-Паршин)