Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 1,37 МБ
  • добавлен 30 апреля 2013 г.
Ответы по эконометрике
Экзамен. — Барнаул: Алтайский государственный университет, 2013. — 14 с.
Анализ временных рядов.
Предмет и метод дисциплины. Эконометрическая модель. Классификация моделей. Ошибки построения моделей (1-ого, 2-ого, 3-его и 4-ого рода). Этапы построения эконометрических моделей.
Статистический анализ данных. Выборочное наблюдение и его свойства. Репрезентативность выборки. Методы статистического анализа выборочных данных. Распределение вероятностей, плотность распределения вероятностей, теоретическая и эмпирическая функции. Критерий Колмогорова и критерий Хи-квадрат для оценки типа распределения вероятностей. Нормальное, экспоненциальное, равномерное распределение вероятностей и их свойства. Критерии однородности данных Ирвина.
Модели парной регрессии и корреляции в эконометрике. Методы оценки адекватности моделей, критерии адекватности.
Модели множественной регрессии. Множественная корреляция принципы
исследования. Коллинеарность факторов. Значимость коэффициентов регрессии. Тест Гольфильда-Квандта на гетероскедатичность данных.
Временные ряды. Цепные и базовые показатели временных рядов. Тренд, временная динамика, тенденция. Классификация временных рядов. Этапы исследования временных рядов. Типы временных рядов: детерминированный, стохастический.
Фазовый анализ временных рядов. Идентификация фаз, поворотные точки, мощность фазы. Приближение фаз линейным трендом. Усредненные характеристики фаз.