Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
Шпаргалка
  • формат docx
  • размер 716.01 КБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Шпори з економетрики
Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012

Опис моделі.
Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів.
Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів.
Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації.
Перевірка гіпотез про коефіцієнт нахилу регресії. Перевірка значущості регресії.
Інтервальне оцінювання.
Прогнозування за допомогою простої лінійної регресії.
Опис моделі.
Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Властивості залишків методу найменших квадратів.
Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів.
Розклад дисперсії залежної змінної. Коефіцієнт детермінації.
Перевірка гіпотез про коефіцієнти регресії. Перевірка значущості регресії.
Моделі, які зводяться до моделі лінійної регресії.
Фіктивні змінні.
Перевірка гіпотез про лінійні обмеження на параметри.
Перевірка гіпотез про стійкість моделі. Критерій дисперсійного аналізу. Критерій Чоу.
Інтепретація регресійних коефіцієнтів. Порівняння факторів за ступепем їх впливу.
Надійні інтервали для коефіцієнтів регресії.
Коефіцієнти часткової кореляції. Теорема про послідовну регресію.
Наслідки від неправильного визначення набору змінних в моделі.
Мультиколеніарність.
Проблема нелінійності. Критерій RESET.
Вступ. Опис моделі.
Наслідки гетероскедастичності на оцінки методу найменших квадратів
Зважений метод найменших квадратів у випадку відомої коваріаційної матриці збурень
Діагностика гетероскедастичності. Загальні критерії виявлення гетероскедастичності.
Обчислення вагів на основі критерія Уайта
Підхід Вайта
Вступ. Опис моделі.
Наслідки автокорельованості збурень на оцінки методу найменших квадратів
Узагальнений метод найменших квадратів у випадку відомої кореляційної матриці
Процес авторегресії першого порядку. Узагальнений метод найменших квадратів у випадку AR(1)-збурень.
Виявлення автокореляції. Статистика Дурбіна-Уотсона. Критерій Бройша-Годфрі.
Оцінювання у випадку невідомої кореляційної матриці збурень: оцінка Дурбіна-Уотсона, метод решіткового пошуку, метод, що грцнтується на використанні нелінійної регресії.
Автокореляція та просторові дані.
Поняття про моделі з розподіленими лагами.
Проблема ендогенності.
Метод інструментальних змінних.
Похожие разделы
Смотрите также

Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 22.79 МБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Підручник. Київ. Знання. 1998. 494 с. Даний підручник — результат багаторічного досвіду викладання авторами курсу економетрики студентам економічних спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Підручник побудовано за простою схемою. Матеріал викладено доступно, ясно і грунтовно. В кінці кожного розділу подається підсумок вивченого, а також наводяться необхі...

Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика

  • формат pdf
  • размер 968 КБ
  • добавлен 09 июля 2009 г.
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика. Київ, 2004, 112 с. Предмет, цілі та задачі економетрики. Проста лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння факторів за ступенем...

Черняк О.І. та ін. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 4.09 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Підручник/Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с. ISBN 978-966-439-236–2 Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевіряння статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Окремо розглянуто...

Шпори з дисципліни Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 966 КБ
  • добавлен 05 января 2012 г.
Всього 44 питання Питання до з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)» для студентів та студенток спеціальності «Облік та аудит» Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі. Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії. Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок параметрів економетричної моделі. Визначення дисперсій оцінок параметрів та їх...