Шпоры по эконометрике

Предмет и задачи курса
Определение экон-ки
Эконометрика и экономич. теория
Эконометрические модели
Экономет-ка и ЭММ
Область применения эконометрических моделей и методов
Коэффициент парной корреляции
Регрессионный анализ
Построение модели
Метод наименьших квадратов
Построение линейной регрессии
Корреляция
Коэффициент детерминации
Оценка значимости уравнения регрессии
Множественная регрессия
Матричная запись множественной линейной модели регрессионного анализа:
Ковариационная Матрица
Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной регрессии
Частные уравнения регрессии
Коэффициенты эластичности по разным видам корреляционных моделей
Частные коэффициенты корреляции.
Нелинейная регрессия. Виды моделей
Фиктивные переменные
Гомоскедастичность остатков
Тесты на гетероскедастичность. Тест Голдфелда – Куандта
Устранение гетероскедастичности
Объектом статистического изучения в социальных науках
Структурные и приведенные формы СЭУ
Проблемы идентификации.
Критерии идентифиц-ти системы экономич моделей
Косвенный МНК
Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Временные ряды, или ряды динамики
Стационарные (в широком смысле) временные ряды
Метод скользящего среднего
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Модели авторегрессии
Устранения автокорреляции в остатках
Метод отклонений от тренда
Интерпретация параметров моделей с распределительным лагом.
Метод Алмон.
Метод Койка.
Параметры Модели Койка .
Автокорреляция остатков преобразования моделей
Производственная функция
Анализ производственной функции и интерпретация ее параметров
Производственная функция Кобба-Дугласа