Тест - нелинейная регрессия

Лабораторный практикум по эконометрике, изданный в Белорусском государственном экономическом университете. Содержит методические указания и варианты заданий для лабораторных работ по темам "Парная линейная регрессия", "Нелинейная регрессия", "Множественная регрессия", "Моделирование одномерных временных рядов".

Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие. Содержание: Основные понятия эконометрики. Парная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Множественная регрессия. Временные ряды. Эконометрический анализ при нарушении предпосылок. метода наименьших квадратов.

Линейная регрессия, графики, коэффициент корреляции, МНК, статистика Стьюдента, критерий Фишера. Нелинейная регрессия. Временные ряды. Метод скользящего среднего.

Дать общую качественную оценку влияния факторных показателей на эффективность деятельности предприятия. проанализировать зависимость результирующего показателя от факторных. Линейная регрессия, графики, коэффициент корреляции. Нелинейная регрессия. Временные ряды. Метод скользящего среднего. Рентабельность.

Финэк, эконометрика, 2-3 курс задачи с решением Задание 1. Линейная регрессионная модель Задание 2. Нелинейная модель. Линеаризация. Задание 3. Множественная регрессия. Задание 4.

Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка адекватности нелинейной корреляционной модели. Коэффициент детерминации...

Статистические оценки статистических гипотез. Регрессия и корреляция. Нелинейная корреляция. Множественная регрессия. Коэффициенты частной корреляции. Временные ряды. Показатели динамики экономических процессов. Сглаживание временных рядов. Применение моделей кривых роста. Расчёт доверительных интервалов прогноза, адекватность и точность моделей. УГТУ-УПИ. Бучацкая.

Оглавление Введение История Постановка задачи Примеры Свойства оценок на основе МНК Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов Взвешенный метод наименьших квадратов Системы одновременных уравнений Нелинейная регрессия Авторегрессионное преобразование Применение МНК в экономике Заключение Список литературы КИГМС, Организация и Технология Защиты Информации,2 курс/4семестр

Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2004. - 119 с. Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Динамические модели. Системы одновременных уравнений.

Этапы построения эконометрических моделей. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Парная нелинейная регрессия. Оценка параметров. Построение линейной регрессии в MS EXCEL. Оценка существенности (значимости) параметров уравнения регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов. Множественная регрессия. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парны...