Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга
Подождите немного. Документ загружается.
151
Решение о заключении сделки принимается после того, как дру/
гой фрактал в том же направлении преодолеет уже сформировавший/
ся. При этом можно воспользоваться рыночными ордерами, размещая
их выше (ниже) уровня предыдущего фрактала.
Устойчивость тренда подтверждается, если фракталы на по/
купку (продажу) появляются с регулярной частотой. Это дает хо/
рошую возможность для добавления позиции на каждом новом
фрактале.
4.16.4. Когда «аллигатор» наедается?..
Где же закрывать сделку? Уровней, на которых предпочти/
тельно закрывать позиции, может быть несколько, в зависимости
от того, какие риски готов нести трейдер. В принципе все три сколь/
зящие средние этого индикатора по своей природе являются уров/
нями поддержки или же сопротивления. Поэтому решение о зак/
рытии позиции принимается, когда цена пробивает какую/то из
этих линий.
Очень часто пробитие ценой средней с 5/м периодом («губы алли/
гатора») не подтверждает окончания тренда. Дойдя до следующей сред/
ней («зубов аллигатора»), рынок, как правило, разворачивается и вновь
идет в выбранном ранее направлении. Если же дожидаться пробития
ценами скользящей средней с 13/м периодом («челюсти аллигатора»),
то велика вероятность больших потерь.
Наиболее оптимальным является закрытие сделок при пробитии
ценами 8/периодной скользящей средней («зубы аллигатора»). При этом
решение о закрытии сделки принимается тогда, когда цены закрыва/
ются ниже этой линии. Если торговля происходит по дневным графи/
кам, то следует дождаться закрытия дня.
Итак, если вам удалось «поймать» тренд, то добавляйтесь на
каждом новом фрактале, подтверждающем направление движения
цены и передвигайте стоп/лосс (ограничение убытков) за 8/период/
ную среднюю по мере продвижения цен по тренду. И не забудьте по/
благодарить «аллигатора», который помог вам достаточно быстро по/
пасть в реальный тренд.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.16
152
4.17. Торговля в облаках
«Играй себе лучшую жизнь — привычка сделает тебе ее
приятною». (Эпиктет)
Очень интересный, и в тоже время достаточно сложный, индика/
тор Ишимоку Кинко Хуо (Ichimoku Kinko Hyo) пользуется популярно/
стью не только у торговцев контрактами на индекс японского фондово/
го рынка Nikkey, но и у трейдеров валютного рынка. Японский анали/
тик Хосода создал этот индикатор, который позволяет определить, куда
идет цена, а также находить точки входа в рынок и уровни stop/loss (ог/
раничение убытков) и take profit (планируемая прибыль).
Этот индикатор хорошо работает в тренде, позволяя улавливать
только/только зарождающиеся тренды и откаты. При боковом движе/
нии рынка Ишимоку работает уже не так хорошо. Хотя и в этом случае
его также можно использовать.
При работе на валютном рынке указанный индикатор дает более
точные результаты на дневных и недельных графиках, так как именно
для этих временных периодов он и разрабатывался. Однако его исполь/
зование на часовых графиках тоже позволяет создать достаточно при/
быльную торговую систему.
Как и у многих других компьютерных индикаторов не все сигна/
лы индикатора Ишимоку равноценны. Поэтому рекомендуется ставить
больше лотов на более сильный сигнал и открывать небольшие позиции
при менее надежных сигналах.
4.17.1. Линий всего… пять
Попытаемся разобраться со структурой индикатора Ишимоку и основ/
ными сигналами, которые он дает. Итак, Ишимоку предлагает пять линий.
TenkanGsen — короткая линия тренда, которая строится по 9 пери/
одам (9 — цифра, подобранная экспериментальным путем). Эта линия по/
казывает направление тренда: если она идет вверх — это up/тренд, если
вниз — down/тренд. Когда Tenkan/sen становится параллельна полу —
значит на рынке флет (боковой тренд). В такой ситуации сигналы индика/
тора на вход в рынок имеют меньшую значимость.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.17
153
KijunGsen — это длинная линия тренда, которая строится по 26
периодам. Она используется в сочетании с Tenkan/sen: при их пересе/
чении можно открывать позицию в направлении движения Tenkan/sen.
Рекомендуется покупать, когда цены находятся возле нижней границы
облака и продавать — когда они оказываются у верхней. Это самый сла/
бый сигнал. Особенно осторожно к нему следует относиться, если цены
находятся в облаке.
Senkou Span А (26 периодов) и Senkou Span B (52 периода — ко/
личество недель в году) — линии, определяющие границы облака и его
размеры. Они выступают в качестве уровней поддержки и сопротивле/
ния. Так как эти линии сдвинуты относительно графика вперед, они
позволяют видеть цели рынка в будущем. Если Senkou Span B нахо/
дится ниже графика — рынок идет наверх, если выше — вниз.
Пересечение графиком линии Senkou Span B является самым силь/
ным сигналом для вхождения в рынок, особенно если цены вышли из об/
лака. Если при этом линия оказывается сверху — следует продавать, если
снизу — покупать. Когда цены находятся в облаке — это боковой тренд.
При этом если Tenkan/sen идет наверх, то цены движутся к верхней
границе бокового тренда, если вниз — то к нижней, а если параллельно
земле — значит, находятся в относительно спокойном состоянии.
Рисунок 65
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.17
154
Если линии Tenkan/sen, Kijun/sen и Senkou Span B оказались
параллельны друг другу, а на графике наблюдается явный тренд, то
при откате до ближайшей линии можно открывать позицию по тренду.
При этом важно, чтобы линии шли в таком порядке: Tenkan/sen, Kijun/
sen и Senkou Span B при восходящем тренде и Senkou Span B, Kijun/
sen, Tenkan/sen — при нисходящем тренде.
Chikou Span — эта линия является копией линейного графика цен,
только сдвинута она на 25 периодов назад (половина недель в году – 1
или количество часов в сутках +1). Если она пересекает график снизу
вверх — встаем на покупку, если сверху вниз — на продажу. Это вто/
рой по силе сигнал для входа в рынок. Следует учитывать, что если
Tenkan/sen при этом будет параллельна полу, то движение, скорее все/
го, будет не очень сильным. Как определить, что линия пересекает гра/
фик? Во/первых, должно быть пересечение на линейном графике. Во/
вторых, угол наклона должен быть не менее 30
0
.
4.17.2. Флет, stop+loss и прибыль
Каким образом можно торговать по индикатору Ишимоку? Лучше
всего входить по сигналу, подаваемому Chikou Span. При этом stop/loss ста/
вится за границей облака, противоположной направлению входа. Так, на/
пример, если торговля происходит внутри облака снизу вверх, то stop/loss
ставится за нижней границей облака, а если сверху вниз — то за верхней.
Уровнем take profit при торговле внутри облака является другая
граница облака с учетом фильтра (10–20 % от величины облака). При
торговле вне границы облака — прибыль фиксируем при получении
любого обратного сигнала. Например, если вход в рынок произошел при
пересечении графиком линии Senkou Span B вниз, то ожидаем, когда
линия Chikou Span пересечет график наверх.
Сигналами для выхода из рынка также являются: разворот
Tenkan/sen, обратное пересечение графика линией Chikou Span, обрат/
ное пересечение графиком какой/либо линии облака цен.
При использовании индикатора Ишимоку во флете необходимо
ориентироваться на Tenkan/sen. При ее развороте (желательно, чтобы
она пересеклась с Kijun/sen) можно входить на покупку или продажу,
когда цены находятся внутри облака.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.17
155
4.18. Метод Конвергенции@Дивергенции: проще простого!
«Дивергенция — в теории эволюции — расхождение признаков
в пределах популяции или вида, возникающее под действием есте-
ственного отбора». (Энциклопедический словарь)
Одним из наиболее популярных компьютерных индикаторов яв/
ляется MACD (Moving Averages Convergence /Divergence — конвер/
генция/дивергенция скользящих средних). Мы рассмотрим, как по нему
работать на валютном рынке.
Этот индикатор строится на разнице двух экспоненциальных
скользящих средних разных порядков. Такое использование двух сколь/
зящих средних позволяет ликвидировать ложные сигналы. По пересе/
чениям скользящих средних можно судить об изменении долгосрочно/
го, среднесрочного или краткосрочного тренда; по расстоянию между
ними и взаимному расположению — об устойчивости бычьего или мед/
вежьего тренда. Этот метод получил название метода Конвергенции/
Дивергенции (рис. 66), а изобрел его Джеральд Эппель.
Рисунок 66
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18
156
Индикатор MACD представлен на графике в виде простой стол/
биковой диаграммы. При стандартном применении используют 12/ и 26/
дневные скользящие средние.
4.18.1. MACD дает сигналы…
Наилучшие результаты MACD/гистограмма показывает при ана/
лизе ее на отрезках времени от суток и более. Больше осторожности
необходимо проявлять при анализе MACD/гистограммы на периодах
менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут
давать много ложных сигналов.
Все сигналы можно разделить на три категории по степени их
значения. К первой категории относятся сигналы, подаваемые значе/
нием, следующим за максимумом или минимумом значений MACD
(рис. 67). Это сигнал/предупреждение. Реагировать на него можно только
при получении не менее двух дополнительных сигналов.
Рисунок 67
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18
157
Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пере/
сечении MACD с заданной границей значений — самое время прини/
мать решение об открытии (рис. 68).
Рисунок 68
К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пе/
ресечении MACD с серединой, то есть с нулевой линией (рис. 69). Такие
сигналы не очень надежны и, принимая решение на основе такого сигнала,
можно опоздать. Особенно это характерно будет при смене или затухании
тренда. Убытки тогда будут довольно значительны. Поэтому также как и
при получении сигналов первой категории необходимо получить не менее
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18
158
двух дополнительных сигналов. Очень хорошими подтверждениями для
сигналов MACD/гистограммы служат показатели объема.
Рисунок 69
При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе
сигналов, полученных с помощью MACD/гистограммы, очень важно
смотреть на то, как изменяются цены в тот период, когда гистограмма
подает сигнал о совершении сделки. Это необходимо делать постольку,
поскольку анализ проводится по графику цен, который уже наступил,
а в период принятия решения по конкретной сделке трейдер находится
в реальной обстановке с постоянно изменяющимися котировоками. В
данной ситуации аналитики обычно советуют дождаться действитель/
ного изменения котировок в ту сторону, которая была спрогнозирована.
Даже если при этом будет недополучена какая/то сумма прибыли, это
спасет торговый счет от возможных значительных убытков при преж/
девременном открытии.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18
159
4.18.2. Особенности MACD+гистограммы
³ Если значения MACD/гистограммы близки, но не достигли эк/
стремальных линий максимума или минимума и при этом уже начали
снижаться (повышаться соответственно), то это также является сигна/
лом к развороту рынка, только более слабым по сравнению с сигналом,
возникающим после пересечения линий экстремумов. Если подобный
сигнал подается в направлении действующего тренда, то данный сиг/
нал считается достаточно сильным, чтобы совершить сделку.
³ При смене направления анализируемой гистограммы, противо/
речащего полученным ранее сигналам, необходимо закрыть часть или
все открытые в соответствии с полученными ранее сигналами позиции.
³ Если следующая максимальная вершина MACD/гистограммы
ниже предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или
возможной его смене. То же самое «с точностью до наоборот» при мини/
мальных значениях MACD.
³ Если следующая максимальная вершина гистограммы выше
предыдущей, то это говорит об усилении бычьего тренда. Снижение ми/
нимальных значений показывает на усиление медвежьего тренда.
При этом не столь важно, пересекла MACD/гистограмма нулевую
границу своих значений между двумя пиками или нет. Вывод будет один —
совершать сделки в направлении тренда поздно и опасно, но против тренда
также работать еще рано и не менее опасно. В данном случае лучше всего
будет оценить жизненный цикл тренда и подождать формирования нового
тренда или продолжения старого. Если же ждать приходится долго, то в
этом случае рекомендуется применить такую же тактику, как для работы
на боковом тренде на коротких временных интервалах.
Немного другая ситуация возникает, когда цена остается на мес/
те, а MACD/гистограмма отходит к середине, то есть «отыгрывает» к
нормальным значениям. В этой ситуации с очень большей долей веро/
ятности продолжится действовавший до этого тренд.
4.18.3. Чем сильнее расходимся… тем надежнее
MACD/гистограмма подает наиболее сильный сигнал техничес/
кого анализа — дивергенцию, когда график MACD расходится с ценой
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18
160
(рис. 70). Эти расхождения определяют основные поворотные точки и
производят «особо сильный» сигнал на покупку или продажу.
Рисунок 70
Когда цены растут, но при этом MACD достигает меньшего мак/
симума, возникает медвежье, пессимистическое расхождение. Более
низкий максимум в гистограмме говорит о внутренней слабости быков,
даже несмотря на возрастание цен. Такое расхождение дает сигнал на
продажу. Итак, следует продавать, когда гистограмма начинает движе/
ние вниз после второй, более слабой вершины, хотя цены и достигают
нового максимального значения.
Пока цены продолжают падать всё ниже и ниже вместе с MACD,
очевиден тренд снижения. Но если при падении цен до нового минимума
гистограмма достигает более мелкого провала, возникает бычье, оптимис/
тическое расхождение. Это говорит о том, что цены падают по инерции.
Оптимистическое расхождение между гистограммой и ценами говорит о
нарастающей силе быков, когда рынок находится «на дне». Отсюда следу/
ет правило, касающееся гистограммы: покупать, когда она начинает рост
со своего второго, более мелкого минимума, в то время как цены достигают
нового минимума. Расхождение может прекратиться, тогда следует пре/
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.18