Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга
Подождите немного. Документ загружается.
181
X–A вместо точки X. Таким об/
разом «зубцы» параллельны ли/
нии X–B.
4.23.9. Линии скорости
Линии скорости являются
другой разновидностью «Вил Энд/
рюса». Все линии (лучи) проводят/
ся из точки X. Лучи проходят через
точки, находящиеся на линии A–B.
Линия A–B может быть разделена
этими точками на восьмые или про/
центы Фибоначчи.
4.23.10. Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи являются одним из самых популярных ин/
струментов. Их, в основном, можно представить как разновидность Ли/
ний Шиффа для «Вил Эндрюса» с точкой B, перемещенной, чтобы
сформировать правильный треугольник с линией X–A. Это является
конструкцией из двух точек, потому что точка B автоматически свя/
зывается вертикально с точкой А и горизонтально с точкой X. Линия
Рисунок 88
Рисунок 87
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.23
182
A–B подразделяется на части с
использованием процентных со/
отношений Фибоначчи 0,382; 0,50;
0,618 и 0,786.
Разновидность: добавляют/
ся уровни расширения Фибонач/
чи в 1,272; 1,618; 2,00 и т. д.
Разновидность: линия A–B
подразделяется на восьмые: 0,25;
0,375; 0,50; 0,625; 0,75 и т. д.
4.23.11. Линии скорости (Форма Фибоначчи)
Линии скорости являются
разновидностью уровней Фибо/
наччи. Вместо горизонтальных
линий, проводимых через точки,
подразделяющие линию A–B,
лучи проводятся из точки X че/
рез данные точки на линии A–B.
Это специальный случай, когда
точка B формирует правильный
треугольник с линией X–A.
Разновидность: линия A–B
разделяется на восьмые: 0,25;
0,375; 0,50; 0,625; 0,75 и т. д.
4.23.12. Веерные линии Ганна
Веерные линии Ганна были первичной техникой построения, ис/
пользуемой известным трейдером В. Д. Ганном. Линия A–B разделяется
на восьмые (или трети), и лучи проводятся из точки X через точки, деля/
щие линию A–B. Аналогично, горизонтальное расстояние подразделено
Рисунок 90
Рисунок 89
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.23
183
на восьмые (или трети), и лучи
проводятся из точки X через гори/
зонтальные точки деления.
Уникальная характерис/
тика Веерных линий Ганна зак/
лючается в том, что длина линии
A–B должна равняться длине
линии X–B. Это означает, что су/
ществуют определенные соотно/
шения между ценой (линия A–B)
и временем (линия X–B). Поэто/
му, определенная единица цены
равняется определенной едини/
це времени. Маркировка 1x4 оз/
начает, что линия перемещается
на 1 единицу цены за 4 единицы
времени. Это составляет 25% вы/
соты A–B. Линия 1x2 проходит
через середину линии A–B.
4.23.13. Квадрат Ганна
Квадрат Ганна строится пу/
тем проведения Веерных линий
Ганна из каждого из четырех уг/
лов квадрата. Приведенный при/
мер показывает 3 первичные Ве/
ерные линии Ганна 2x1, 1x1 и 1x2,
проведенные из каждого угла.
Разновидность: проводятся
дополнительные Веерные линии
для подразделения на четверти.
Разновидность: устраива/
ются дополнительные Квадраты
Ганна, смежные друг с другом, чтобы сформировать сетку для графи/
ческих баров.
Рисунок 92
Рисунок 91
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.23
184
4.23.14. Пирамидальные точки
Пирамидальные точки явля/
ются автоматизацией принципа
Квадрата Ганна. Единица времени
автоматически получается из цены,
чтобы построить квадрат. Веерные
линии 1x1 проведены от угла до угла
для формирования восходящих и
нисходящих каналов.
Разновидность: инструмент
основывается на градусах враще/
ния вокруг «Квадрата Девяти»
Ганна. Большие или меньшие
квадраты могут быть выбраны, изменяя градус вращения. Инструмент Пи/
рамидальные точки является авторской разработкой Дона Холла и под/
робно описывается в его книге «Пирамидальные точки».
4.23.15. Восстановление Фибоначчи
Восстановление Фибонач/
чи объединяет Веерные линии
Ганна, проводимые из точки А, и
Уровни Фибоначчи, построенные
между Веерными линиями. Инст/
румент проводит веерные линии
2x1, 1x1 и 1x2. Линия 1x1 в вос/
становлении является зеркаль/
ным отображением линии X–A,
отраженной в точке A.
Разновидность: проводится
перевернутая Веерная линия из
точки B, которая формирует пра/
вильный треугольник с линией X–A.
Разновидность: проводится Веерная линия, восстановления от
середины линии A–B.
Рисунок 94
Рисунок 93
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.23
185
Разновидность: используются уровни восьмых делений: 0,25;
0,375; 0,50; 0,625; 0,75 и т. д.
4.24. Множественные скользящие средние
«Курс у нас один — правильный». (Виктор Черномырдин)
Множественные скользящие средние Гуппи (GMMA), названные
по имени автора, являются индикатором, основывающимся на соотно/
шениях между группами скользящих средних. Каждая группа сколь/
зящих средних в индикаторе GMMA обеспечивает понимание поведе/
ния двух доминирующих групп на рынке — трейдеров и инвесторов.
Этот индикатор позволяет трейдеру понимать рыночные отношения,
показанные на графике и таким образом выбирать наиболее соответ/
ствующую методику торговли и наиболее подходящие торговые инст/
рументы. Индикатор GMMA предназначен, чтобы понять природу трен/
дового движения на дневном или внутридневном отрезке.
Подразумеваемая активность трейдеров отслеживается путем ис/
пользования группы краткосрочных скользящих средних. Трейдеры
всегда начинают изменение тренда. Их покупки толкают цены вверх в
ожидании изменения тренда с нисходящего на восходящий. Их актив/
ность отображается группой 3/, 5/, 8/, 10/, 12/ и 15/периодных экспо/
ненциальных скользящих средних.
Тренд имеет продолжение только в случае, если другие покупа/
тели также входят в рынок. Сильные тренды поддерживаются долго/
срочными инвесторами. Инвесторам требуется больше времени, чтобы
признать изменение тренда, но они всегда следуют за трейдерами. Мы
отслеживаем подразумеваемую активность инвесторов, используя груп/
пу долгосрочных скользящих средних. Эта группа включает 30/, 35/,
40/, 45/, 50/ и 60/периодные экспоненциальные скользящие средние.
Индикатор GMMA используется в шести торговых ситуациях.
³ Классические прорывы тренда.
³ Присоединение к тренду.
³ Использование ценовой слабости.
³ Ралли и прорыв тренда.
³ Выбор лучшего выхода.
³ Торговые пузыри.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.24
186
4.24.1. Классические прорывы тренда
График, расположенный ниже, показывает пример классическо/
го применения индикатора GMMA. Начинать анализ следует с проры/
ва выше прямой трендовой линии. Вертикальная линия показывает точ/
ку принятия решения в день прорыва. Необходимо убедиться, что этот
прорыв реальный и, скорее всего, продолжится вверх. После несколь/
ких месяцев нисходящего тренда первоначальный прорыв иногда тер/
пит неудачу и может развиваться в направлении, обозначенном тол/
стой черной линией.
Вертикальной линией показана точка принятия решения.
Индикатор GMMA используется, чтобы оценить вероятность ис/
тинности прорыва тренда, показанного нарушением прямой трендовой
линии. Следует наблюдать за активностью группы краткосрочных иг/
роков. Это говорит о том, что думают трейдеры. В области «А» наблюда/
ется сжатие краткосрочных скользящих средних. Это предполагает, что
трейдеры достигли консенсуса по цене.
Единственный способ использовать в своих интересах эту «деше/
вую» цену состоит в том, чтобы осуществить по этой цене покупку. К
сожалению, многие другие краткосрочные трейдеры пришли к тому же
самому выводу. Трейдеры, которые уверены, что упускают возможность,
Рисунок 95
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.24
187
стараются опередить своих конкурентов, чтобы гарантировать, что они
получат позицию по более благоприятной цене.
«Короткие» скользящие средние отображают трейдеров, «длин/
ные» — инвесторов
Сжатие краткосрочных скользящих средних показывает дости/
жение консенсуса по цене. Расширение группы краткосрочных сколь/
зящих средних показывает, что трейдеры торопятся открыть длинные
позиции в надежде на будущие перспективы увеличения стоимости
рыночного инструмента даже при том, что цены всё еще повышаются.
Эти трейдеры покупают в ожидании изменения тренда. Они зондиру/
ют изменение тренда. Необходимо получить подтверждение, что долго/
срочные инвесторы также покупают, будучи в такой уверенности.
4.24.2. Долгосрочные скользящие средние
Группа долгосрочных скользящих средних в точке принятия ре/
шения показывает признаки сжатия и начала изменения направления.
Следует заметить, что решительное изменение направления зависит
Рисунок 96
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.24
188
от того, как быстро начинается сжатие. Это происходит во всей группе
долгосрочных скользящих средних даже, несмотря на то, что обычно
самая длинная 60/дневная скользящая средняя сильно отстает при
любом изменении тренда.
Эти сжатие и изменение направления говорят, что вероятность
изменения направления тренда является вполне реальной и жизне/
способной. Это также позволяет совершать покупки сразу после по/
казанной точки принятия решения. Такое сжатие и окончательное
пересечение в группе долгосрочных скользящих средних произош/
ло в области «B».
Изменение тренда подтверждено. Консенсус среди инвесторов
относительно цены не может продолжаться, потому что там, где суще/
ствует консенсус, некоторые игроки видят возможность. Многие инвес/
торы пропустили момент присоединения к изменению тренда до пунк/
та «B», и теперь, когда изменение подтверждено, они хотят получить
свою часть движения. В общем случае инвесторы обеспечивают более
крупные денежные потоки, нежели трейдеры, поэтому их активность
на рынке имеет более существенное воздействие. Опоздавшие могут
купить рыночный инструмент, только если они предложат более высо/
кую цену, чем их конкуренты.
Чем сильнее будет первоначальный тренд, тем большее давле/
ние будет оказано, чтобы получить раннюю позицию. Это увеличи/
вает цену предложения от поддержки тренда и отображается тем,
как группа долгосрочных скользящих средних продолжает двигать/
ся вверх, и тем, как группа долгосрочных скользящих средних раз/
деляется. Чем шире распространение скользящих средних в группе,
тем мощнее тренд.
Трейдеры сохраняют уверенность в этом изменении тренда. Рас/
продажа в области «C» не очень сильная. Группа краткосрочных сколь/
зящих средних снижается к группе долгосрочных скользящих средних
и затем быстро отскакивает обратно.
Группа долгосрочных скользящих средних показывает, что ин/
весторы воспользовались этой возможностью, чтобы добавить длинные
позиции по временно снизившимся ценам. Хотя группа долгосрочных
скользящих средних колеблется в этом пункте, степень разделения
линий остается относительно постоянной, что подтверждает силу на/
рождающегося восходящего тренда.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.24
189
Индикатор GMMA идентифицирует существенное изменение ры/
ночного мнения относительно цены рыночного инструмента. Сжатие
краткосрочной и долгосрочной группы скользящих средних подтверж/
дает сигнал прорыва тренда, полученный при закрытии выше прямой
трендовой линии.
Используя это основное применение индикатора GMMA, трей/
дер имеет уверенность относительно необходимости покупать в момент
или сразу после точек принятия решения, показанных на графиках.
Индикатор GMMA позволяет трейдеру понимать природу и характер
тренда. Вооружившись этим пониманием, можно выбирать самые эф/
фективные торговые инструменты для каждой рыночной ситуации.
4.25. Сигнальная система для тренда
«Иногда тишина становится сигналом тревоги».
(Веслав Тшаскальский)
Независимо от того, на каком рынке вы работаете, торговая стра/
тегия должна обеспечивать четкие сигналы на вход, выход (цель/при/
быль) и выход (стоп/убытки). Здесь представлен комбинированный под/
ход Русела Локхарта, основанный на использовании 3/х сигналов. Ме/
тод позволяет определять тренд в любом временном диапазоне и на/
правление открытия позиций.
Важный аспект рассматриваемого здесь метода заключается в
том, что он относится к числу методов «или… или». То есть стратегия
всегда указывает на то, что тренд является восходящим (благоприят/
ствующим для открытия длинных позиций) или нисходящим (благопри/
ятствующим для открытия коротких позиций), игнорируя ситуации
флэта (отсутствия тренда).
Рассмотрим 3 методики: использование экспоненциальной сколь/
зящей средней (ЕМА) с периодом 13, скорректированной вперед на 3
свечи; методику состояния тренда с периодом 3 и методику пробоя 3/х
ценовых уровней.
Пробой уровня стоп/убытков является сигналом для открытия по/
зиции в противоположном направлении.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.25
190
4.25.1. Скорректированная вперед ЕМА (Forward+adjusted EMA)
Скорректированная вперед ЕМА помогает скорректировать отстава/
ние, характерное для любой скользящей средней, снижая вероятность двой/
ных убытков при повторяющихся свингах над и под средней скользящей.
Особенно эффективно ее использование на трендовых рынках. Когда цена
пересекает ЕМА вверх — тренд считается восходящим и это дает сигнал на
покупку, при пересечении ценой ЕМА вниз — дается сигнал на продажу.
На рисунке представлен дневной график EUR/USD. В течение пер/
вых семи дней цена закрывалась над ЕМА, однако на восьмой день закры/
тие произошло под ЕМА. Цена оставалась ниже ЕМА (указывая на нисхо/
дящий тренд) до 14 февраля, когда она вновь вернулась в положение над
скользящей средней. Максимальная прибыль от открытия короткой пози/
ции составила 560 пунктов, тогда как от открытия длинной позиции за пе/
риод, указанный на графике, прибыль составила 287 пунктов.
Рисунок 97
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.25