Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат doc
  • размер 2.37 МБ
  • добавлен 28 января 2010 г.
Яновский Л.П. Буховец А.Г. Введение в эконометрику
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются вопросы проверки адекватности модели и прогнозирования. Особое внимание уделено случаю мультиколлинеарности объясняющих переменных и моделям с переменной структурой. В четвертой главе изучаются модели с наличием гетероскедастичности в ошибках наблюдений, подходы к решению проблемы гетероскедастичности. Главы пятая и шестая посвящены первичному анализу временных рядов. В пятой главе рассматриваются вопросы выделения линейного и нелинейного тренда, а в шестой главе – адаптивные модели сглаживания временного ряда. В седьмой главе изучаются методы идентификации системы одновременных уравнений на основе косвенного и двухшагового метода наименьших квадратов. Краткий обзор понятий структурного моделирования приведен в восьмой главе. Остальные главы посвящены построению эконометрических моделей временных рядов. В девятой главе изучается вспомогательный материал по теории разностных уравнений. В десятой главе изучаются эконометрические модели Бокса-Дженкинса. В одиннадцатой главе изучаются временные ряды с изменяющейся условной дисперсией. В двенадцатой главе поднимаются вопросы связанные с ложной регрессией, коинтеграцией временных рядов и построение моделей долгосрочной тенденции с коррекцией ошибок.
Лабораторный практикум состоит из семи лабораторных работ отражающих содержание основных глав пособия.
Изложение материала сопровождается контрольными вопросами, примерами, задачами.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава
1. Сущность и история возникновения эконометрики
1.1. О предмете исследований эконометрики
1.2. Об этапах развития эконометрики
1.3. Контрольные вопросы к главе 1
Глава
2. Парный регрессионный анализ
2.1. Основные понятия регрессионного анализа
2.2. Регрессия по методу МНК
2.3. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии
2.4. Точечный и интервальный прогнозы по уравнению парной регрессии
2.5. Контрольные вопросы и варианты контрольной работы «Парный регрессионный анализ»
2.6. Лабораторная работа № 1 «Модель парной линейной регрессии»
Глава
3. Множественная регрессия
3.1. Постановка задачи
3.2. МНК- модель
3.3. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели
3.4. Оценка качества модели
3.5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии
и проверка гипотезы об их значимости
3.6. Доверительный интервал для функции регрессии и для индивидуальных значений зависимой переменной
3.7. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции
3.8. Процедура шаговой регрессии
3.9. Проблема мультиколлинеарности факторов
3.10. Метод главных компонент
3.11. Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными
3.12. Пример использования фиктивной переменной для повышения качества прогнозов при использовании оперативной информации
в период уборки урожая
3.13. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели
3.14. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка
и Шварца
3.15. Контрольные вопросы к главе 3
3.16. Лабораторная работа № 2 «Модель множественной
линейной регрессии»
3.17. Лабораторная работа № 3 «Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели»
3.18. Лабораторная работа № 4 «Фиктивные переменные во множественной регрессии»
Глава
4. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
4.1 Определение гетероскедастичности модели
4.2. Тестирование гетероскедастичности
4.3. Последствия гетероскедастичности
4.4. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности
4.5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов
4.6. Контрольные вопросы к главе 4
Глава
5. Методологические вопросы прогнозирования временных рядов
5.1. Принципы разработки прогнозов
5.2. Анализ и моделирование временных рядов
5.3. Коррелограмма и ее применение
5.4. Выделение тренда в случае нестационарного временного ряда
5.5. Автокорреляция остатков
5.6. Лабораторная работа № 5 «Исследование временного ряда»
5.7. Гармонический анализ временных рядов
5.8. Контрольные вопросы к главе 5
Глава
6. Сглаживание временных рядов
6.1. Линейные фильтры
6.2. Простая скользящая средняя
6.3. Методы взвешенных скользящих средних
6.4. Простое экспоненциальное сглаживание
6.5. Лабораторная работа № 6 Сглаживание временного ряда
6.6. Элементы диалога в модуле ПП STATISTICA – Анализ временных рядов. Прогнозирование
6.7. Контрольные вопросы к главе 6
6.8. Лабораторная работа № 7 «Сглаживание временных рядов
в пакете STATISTICA»
Глава
7. Одновременные уравнения. Методы идентификации
7.1. Уравнения со случайными объясняющими переменными
7.2. Метод инструментальных переменных
7.3. Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений
7.4. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов и проблема идентифицируемости
7.5. Контрольные вопросы и упражнения к главе
7.
Глава
8. Моделирование структурными уравнениями
8.1. Обзор основных понятий
8.2. Идеи, лежащие в основе структурного моделирования
8.3. Моделирование структурными уравнениями и диаграммы путей
8.4. Контрольные вопросы к главе 8
Глава
9. Разностные уравнения и их решение
9.1. Уравнения первого и второго порядков
9.2. Системы разностных уравнений более высокого порядка
9.3. Потребление и инвестиции
9.4. Контрольные вопросы к главе 9
Глава
10. Стационарные временные ряды, модели авторегрессии-скользящего среднего
10.1. Основные определения
10.2. Тесты проверки стационарности временного ряда
10.3. Процессы авторегрессии- скользящего среднего
10.4. Условия стационарности для АРСС(p, q) процесса
10.5. Автокорреляционные функции
10.6. Построение АРСС-моделей
10.7. Селекция моделей АРСС
10.8. Алгоритм выбора модели оптимальной сложности для временного ряда в классе АРСС(p, q)-моделей
10.9. Учет сезонности в модели
10.10. Контрольные вопросы к главе 10
ГЛАВА
11. Временные ряды с высокой изменчивостью.
11.1 Авторегрессионые условно - гетероскедастические модели
11.2 Обобщенные авторегрессионые условно
гетероскедастические модели (ОАРУГ - модели)
11.3 АРУГ-М модели
11.4 ММП - оценивание ОАРУГ и АРУГ - М моделей
11.5. Контрольные вопросы к главе 11
Глава
12. Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
12.1. Проблема обнаружения ложной корреляции в данных
12.2. Краткосрочные модели, коинтеграция и механизм корректировки ошибок.
12.3 Контрольные вопросы к главе 12
Приложение 1.
Элементы линейной алгебры: основные понятия и факты.
Приложение 2.
Элементы теории вероятностей и математической статистики: основные понятия и факты.
Приложение 3
Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов
Приложение 4
Критические точки распределения Стьюдента
Приложение 5
Критические точки распределения Фишера
Заключение
Литература
Учебные материалы по эконометрике на английском языке в Интернете
Похожие разделы
Смотрите также

Берндт Э. Практика эконометрии. Классика и современность

  • формат pdf
  • размер 33.48 МБ
  • добавлен 03 октября 2010 г.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики - экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выолнение эконометрических расчетов на компьютере. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех, кто...

Берндт Э.Р. Практика эконометрии. Классика и современность

  • формат djvu
  • размер 12.92 МБ
  • добавлен 10 сентября 2009 г.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики - экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выолнение эконометрических расчетов на компьютере. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех, кто и...

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат djvu
  • размер 11.58 МБ
  • добавлен 10 января 2011 г.
М.: ИНФРА-М, 2009. - 465 с. Качество: Отсканированные страницы. Описание: В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании курса эконометрики всем студентам экономических специальностей, так и дл...

Доугерти К. Введение в эконометрику

  • формат djvu
  • размер 3.11 МБ
  • добавлен 08 января 2009 г.
Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значи...

Лекции - Введение в эконометрику

Статья
  • формат doc
  • размер 58 КБ
  • добавлен 05 ноября 2011 г.
Северодвинск, Севмашвтуз. 2010 г. -5 с. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование Виды переменных Этапы построения эконометрической модели Экспериментальные данные Типы данных, использующиеся в эконометрике

Лекции по Эконометрике с примерами решения (8 лекций)

Статья
  • формат doc
  • размер 1.25 МБ
  • добавлен 24 января 2011 г.
СГУТиКД, 3 курс, Прикладная информатика Введение в эконометрику. Модель парной регрессии. Оценка качества уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. Линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность. Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция. Фиктивные переменные. Динамические эконометрические модели

Соловьев В.И. Введение в эконометрику

  • формат pdf
  • размер 550.97 КБ
  • добавлен 08 ноября 2010 г.
Модель парной линейной регрессии и ее компьютерная реализация. Метод наименьших квадратов. Статистическая интерпретация модели парной линейной регрессии. Характеристики качества модели парной линейной регрессии. Проверка гипотезы о незначимости модели парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. Прогноз по модели парной линейной регрессии. Модель множественной линейной регрессии и ее ко...

Яновский Л П , Буховец А.Г., Голенская Т.А. Лабораторные работы по эконометрике

  • формат doc
  • размер 1.57 МБ
  • добавлен 26 апреля 2010 г.
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существен-ных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда», в том числе в пакете СТАТИСТИКА Типы роста и трендовые модели Прогнозир...

Яновский Л.П. Рабочая программа по дисциплине Эконометрика

  • формат doc
  • размер 31.82 КБ
  • добавлен 21 июня 2010 г.
Составитель Яновский Л. П. Рабочая программа по дисциплине "Эконометрика" По направлению 080100 магистр экономики, Воронеж 2009. Целевая установка и организационно-методические указания Содержание тем Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный анализ. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия Проблема мультиколлинеарности факторов Регрессионные модели с переменной структурой (фикт...

Яновский Л.П., Стрыгина С.О., Буховец А.Г. Методичка Эконометрика

  • формат doc
  • размер 303.46 КБ
  • добавлен 15 февраля 2010 г.
Рабочая программа, методические указания. по изучению дисциплины и контрольные задания. для студентов-заочников экономического факультета. Рабочая программа курса «Эконометрика». Правила выполнения и оформления контрольных работ. Рекомендуемая литература. Лабораторная работа № 1 (парная регрессия). Лабораторная работа № 2 (множественная регрессия). Лабораторная работа № 3 (расчет стоимости квартиры). Лабораторная работа № 4 (исследование временно...