Финансовая математика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2 МБ
  • добавлен 13 марта 2011 г.
Бабешко Л.О. Математическое моделирование финансовой деятельности
Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192.
Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы:
- методы и модели финансовой математики.
- анализ потоков платежей.
- модели оценки инструментов финансового рынка.
- модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
- равновесие на конкурентном финансовом рынке.
В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание рекомендовано к использованию в финансово-ориентированных программах магистратуры и специалистета.
Похожие разделы
Смотрите также

Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е. Финансовая математика. Дискретные модели

  • формат pdf
  • размер 467.06 КБ
  • добавлен 17 февраля 2010 г.
Основные понятия финансовой математики Однопериодические модели Моделирование полных рынков. Неполные рынки. Триномиальная модель Многопериодические модели Биномиальная модель. Опционы американского типа. Экзотические опционы. Модели с привлечением капитала извне. Акции с дивидендами. Подбор параметров биномиальной модели.

Бухвалов А.В. Финансовые вычисления для профессионалов. Настольная книга финансиста

  • формат pdf
  • размер 3.06 МБ
  • добавлен 30 марта 2011 г.
Под ред. Бухвалова А. В., С-Пб: ВШМ, 2001 - 315 С. Финансовые вычисления являются основной составляющей работы аналитика и менеджера, рассматриваемые темы охватывают основные положения финансовой математики: - простые и сложные проценты. - расчёт амортизации. - оценка временной стоимости денег. - финансовые ренты и приведённая стоимость ренты. - моделирование кредитных сделок. - инструменты финансового арбитража. - инвестиционный анализ. Все глав...

Задачи по финансовой математике

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 49.14 КБ
  • добавлен 17 июня 2010 г.
23 задачи Расчет сложных процентов, годовой эффективной ставки процентов, математическое ожидание, расчеты кредитов, расчеты по облигациям

Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике

  • формат pdf
  • размер 5.48 МБ
  • добавлен 07 мая 2009 г.
М.: Финансы и статистика, 2007. - 256 с. Предисловие Разовый платеж Потоки платежей Кредит Инвестиционные проекты Ценные бумаги Финансовые риски и портфель ценных бумаг Приложение Библиографический справочник Включены задачи по основным разделам финансовой математики: пото­ ки платежей, кредитные расчеты, анализ инвестиционных проектов, оценки курсов и доходностей ценных бумаг, измерение финансового риска и форми­ рование портфеля инвестора. Ка...

Контрольная работа по финансовым вычислениям

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 76.5 КБ
  • добавлен 09 августа 2011 г.
БЭПИ, 2009. - 15 с. В контрольной работе два теоретических вопроса. Первый вопрос контрольной работы рассматривает финансовый контроль, его сущность и значение, ведь финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Во втором вопросе рассмотрены такие формы финансового контроля, как предварительный, последующий контроль, также изучаются методы финансового контроля - реви...

Основы финансово-экономических расчетов в рыночной экономике (финансовая математика) Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 2.39 МБ
  • добавлен 03 октября 2010 г.
В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • формат djvu
  • размер 4.57 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 512с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

  • формат djvu
  • размер 5.67 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Шпаргалки по финансовой математике

Шпаргалка
  • формат txt
  • размер 6.13 КБ
  • добавлен 12 января 2012 г.
Мурманск, МГИ, 2011. Вопросы к зачету Предмет финансовой математики. Временная ценность денег. Процессы наращения и дисконтирования (понятие). Проценты и процентные ставки (понятие). Наращение простыми процентами. Схемы расчета процентов для краткосрочных операций. Переменные ставки и реинвестирование для простых процентов. Погашение задолженности частями и наращение процентов в потребительском кредите. Математическое дисконтирование и банковс...

Dash J.W. Quantitative Finance and Risk Management. A Physicist's Approach

  • формат djv
  • размер 14.47 МБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...