Москва: Гардарики, 2002 г. - 624 с.
Учебник «Финансовая математика» посвящен классической финансовой математике. Более точно, детерминированным моделям финансовых операций и процессов. Под детерминированностью понимается полная определенность будущих значении временных и финансовых характеристик изучаемых операций и процессов.
Содержание:
Базовые элементы финансовых моделей
Временная и денежная шкалы
Финансовые события и денежные потоки
Финансовые операции
Финансовые процессы и финансовые законы
Финансовые схемы
Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии
Финансовый анализ кредитной сделки
Описание и определяющие параметры кредитной сделки
Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы кредитных сделок
Краткосрочные долговые обязательства
Простые проценты
Формула простых процентов
Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста
Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
Cтандартная схема простых процентов
Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
Модель мультисчета в схеме простых процентов
Бинарные модели
Обобщенные кредитные сделки и схемы погашения для простых процентов
Обобщенные кредитные сделки
Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
Потребительский кредит
Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок
Потоки платежей в схеме простых процентов
Будущая стоимость потоков платежей
Текущая стоимость потоков платежей
Относительная приводимость и эквивалентность потоков платежей в схеме простых процентов
Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов
Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов
Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой
Общая схема простых процентов
Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
Реинвестирование в схеме простых процентов
Сложные проценты
Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных сделок
Накопительная модель в схеме сложных процентов
Расширение модели накопительного счета
Номинальная и эффективная нормированные ставки
Учетные ставки в схеме сложных процентов
Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов
Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов
Стандартная схема сложных процентов
Переменные процентные ставки
Обобщение модели роста
Интенсивность роста финансового процесса
Функции роста
Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов
Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов
Временная стоимость потока на промежутке
Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
Непрерывные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда
Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов
Алгебра денежных потоков
Эквивалентность потоков платежей
Общая схема сложных процентов
Специальные классы потоков. Ренты
Стандартные ренты
Нестандартные (р-кратные) ренты
Монотонные ренты
Непрерывные ренты
Финансовые операции в схеме сложных процентов
Погашение долга
Фонды погашения
Непрерывные схемы погашения
Пенсионные схемы
Оценка доходности финансовых операций
Доходность в простейшем случае
Доходность портфельных сделок
Связь доходностей портфеля и активов
Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности
Внутренняя доходность финансовых операций
Критерии единственности внутренней доходности
Вычисление внутренней доходности
Учебник «Финансовая математика» посвящен классической финансовой математике. Более точно, детерминированным моделям финансовых операций и процессов. Под детерминированностью понимается полная определенность будущих значении временных и финансовых характеристик изучаемых операций и процессов.
Содержание:
Базовые элементы финансовых моделей
Временная и денежная шкалы
Финансовые события и денежные потоки
Финансовые операции
Финансовые процессы и финансовые законы
Финансовые схемы
Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии
Финансовый анализ кредитной сделки
Описание и определяющие параметры кредитной сделки
Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы кредитных сделок
Краткосрочные долговые обязательства
Простые проценты
Формула простых процентов
Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста
Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
Cтандартная схема простых процентов
Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
Модель мультисчета в схеме простых процентов
Бинарные модели
Обобщенные кредитные сделки и схемы погашения для простых процентов
Обобщенные кредитные сделки
Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
Потребительский кредит
Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок
Потоки платежей в схеме простых процентов
Будущая стоимость потоков платежей
Текущая стоимость потоков платежей
Относительная приводимость и эквивалентность потоков платежей в схеме простых процентов
Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов
Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов
Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой
Общая схема простых процентов
Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
Реинвестирование в схеме простых процентов
Сложные проценты
Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных сделок
Накопительная модель в схеме сложных процентов
Расширение модели накопительного счета
Номинальная и эффективная нормированные ставки
Учетные ставки в схеме сложных процентов
Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов
Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов
Стандартная схема сложных процентов
Переменные процентные ставки
Обобщение модели роста
Интенсивность роста финансового процесса
Функции роста
Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов
Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов
Временная стоимость потока на промежутке
Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
Непрерывные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда
Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов
Алгебра денежных потоков
Эквивалентность потоков платежей
Общая схема сложных процентов
Специальные классы потоков. Ренты
Стандартные ренты
Нестандартные (р-кратные) ренты
Монотонные ренты
Непрерывные ренты
Финансовые операции в схеме сложных процентов
Погашение долга
Фонды погашения
Непрерывные схемы погашения
Пенсионные схемы
Оценка доходности финансовых операций
Доходность в простейшем случае
Доходность портфельных сделок
Связь доходностей портфеля и активов
Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности
Внутренняя доходность финансовых операций
Критерии единственности внутренней доходности
Вычисление внутренней доходности