Букач Б.А. Анализ временных рядов

Препринт WP2/2002/ 01. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 33 с. В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты сравниваются с результатами сезонной корректировки на основе других методов. Р...

Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование. БГУИР: варианты 18 и 19.

БГУИР ИИТ 32 вариант. Построение и анализ линейной множественной регрессии. Системы одновременных уравнений и их идентификация. Анализ временных рядов и прогнозирование.

Издательство МГУ, Экономический факультет, 2006 Содержание: Введение Задачи Регрессионный анализ Анализ временных рядов Решения задач Регрессионный анализ Анализ временных рядов Приложения Задачи из экзаменов. Решение задач Пример расчетного задания по анализу временных рядов О выборочной ковариации Законы больших чисел и предельные теоремы

17 стр. Дисциплина - Эконометрика и прогнозирование Содержание. Введение. Теоретическое обоснование модели. Анализ временных рядов данных на стационарность. Проверка Gdp на стационарность. Проверка шэрагу Exp на стационарность. Проверка шэрагу Nx на стационарность. Построение модели. Заключение. Список литературы. Приложение.rn

Виды временных рядов. Требования к исходной информации Выявление тенденции с помощью сглаживания временных рядов по методу скользящих средних Расчетная часть

В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от чи...

Методические указания к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» дневной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 36 с. Целью методических указаний является получение навыков применения методов анализа временных рядов с использованием средств, предоставляемых Gretl 1.7.1. Содержание: Цель работы Теоретический раздел Анализ тренда Декомпозиция...

Cambridge, Cambridge University Press, 2008. - 472p. Монография посвящена методам моделирования ценовых рядов и других финансовых временных рядов. Рассматриваются авторегрессионые модели и их обобщения, случайное блуждание, переменная во времени волатильность и модели типа ARCH, негауссовы распределения доходностей и использование для анализа таких рядов регрессионного анализа. Для научных работников и аспирантов в области эконометрики, теории в...

Cambridge, Cambridge University Press, 2004. - 183p. Книга составлена на основе двух прочитанных автором лекций, в которых он излагает структурный эконометрический анализ временных рядов (SEMTSA) и его применение к анализу и прогнозированию экономики. Для специалистов в области эконометрики.