Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Методичка по регрессионному анализу

Пособие предназначено для студентов экономических факультетов в качестве вспомогательного учебного материала к первой части курса Эконометрия. Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-1996 гг. на экономическом факультете НГУ, практическая же часть в значительной мере построена по результатам работы по программе Темпус в 1995-97 гг.

Оглавление:
1. Описательная статистика
1.1. Ряды наблюдений и их характеристики
1.2. Эмпирические распределения случайной величины
1.3. Теоретические функции распределения случайной величины
1.4. Функции распределения, используемые в эконометрии
Теоретические вопросы и задания
2. Случайные ошибки измерения
2.1. Первичные измерения
2.2. Производные измерения
Теоретические вопросы и задания
3. Алгебра линейной регрессии
3.1. Обозначения и определения
3.2. Простая регрессия
3.3. Ортогональная регрессия
3.4. Многообразие оценок регрессии
Теоретические вопросы и задания
4. Основная модель линейной регрессии
4.1. Различные формы уравнения регрессии
4.2. Основные гипотезы, свойства оценок
4.3. Независимые факторы
4.4. Прогнозирование
Теоретические вопросы и задания
5. Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок
5.1. Обобщенный метод наименьших квадратов (взвешенная регрессия
5.2. Гетероскедастичность ошибок
5.3. Автокорреляция ошибок
Теоретические вопросы и задания
6. Ошибки измерения факторов и фиктивные переменные
6.1. Ошибки измерения факторов
6.2. Фиктивные переменные
6.3. Дисперсионный анализ
Теоретические вопросы и задания
7. Оценка параметров систем уравнений
7.1. Невзаимозависимые системы
7.2. Взаимозависимые или одновременные уравнения. Проблема идентификации.
7.3. Оценка параметров отдельного уравнения
7.4. Оценка параметров всех (идентифицированных) уравнений
Теоретические вопросы и задания