Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
Статья
  • формат pdf
  • размер 766.53 КБ
  • добавлен 11 января 2010 г.
Конспект лекций для экзамена по курсу Эконометрия
Конспект лекций - Эконометрия
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценка неизвестных параметров множественной регрессии на основе МНК. Доверительные интервалы для оценок параметров простой линейной регрессии. Прогнозирование с помощью простой линейной регрессии. Свойства МНК – оценок. Стандартные ошибки прогноза. Прогнозирование на основе многофакторной модели. Доверительные интервалы для прогноза. Линейная множественная регрессия в матричном виде. Проверка адекватности множественной регрессионной модели на основе значения R
2. Доверительные интервалы для параметров множественной регрессии. Понятие мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Причины мультиколлинеарности. Тест для проверки мультиколлинеарности. Автокорреляция. Причины автокорреляции. Тестирование автокорреляции. Тест Дарбина - Уотсона. Гетероскедастичность и ее последствия. Тест для проверки модели на гетероскедастичность.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бардасов С.А. Эконометрика: Учебное пособие

  • формат pdf
  • размер 1.12 МБ
  • добавлен 15 мая 2011 г.
Учебное пособие по курсу «Эконометрика» предназначено для дистанционного обучения студентов всех экономических специальностей. Содержит: текст, лекции, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам курса, словарь терминов и список литературы. Краткий курс лекций включает: Общие понятия. Парная линейная регрессия. МНК. Анализ уравнения парной линейной регрессии. Множественная линейная регрессия. Автокорреляция. Гетероскедастичность. Мул...

Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Методичка по регрессионному анализу

  • формат pdf, htm
  • размер 974.86 КБ
  • добавлен 10 мая 2008 г.
Пособие предназначено для студентов экономических факультетов в качестве вспомогательного учебного материала к первой части курса Эконометрия. Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-1996 гг. на экономическом факультете НГУ, практическая же часть в значительной мере построена по результатам работы по программе Темпус в 1995-97 гг. Оглавление: 1. Описательная статистика 1.1. Ряды наблюдений и...

Коновалова В.С. Конспект лекций по курсу Эконометрия

  • формат docx
  • размер 168.68 КБ
  • добавлен 17 октября 2011 г.
ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г. Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценк...

Конспект лецкий по эконометрике 3курс

Статья
  • формат doc
  • размер 532.75 КБ
  • добавлен 08 февраля 2010 г.
Конспект лекций по эконометрике 3 курс АНХ при правительстве РФ Характерной особенностью современной экономической науки является широкое использование математического аппарата для решения возникающих в ней проблем. Математические методы и модели позволяют осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания наиболее важных и существенных связей при исследовании экономических явлений и процессов, оценивать форму и параметры зав...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 759.37 КБ
  • добавлен 05 мая 2009 г.
Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка адекватности нелинейной корреляционной модели. Коэффициент детерминации...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат pdf
  • размер 2.16 МБ
  • добавлен 08 января 2010 г.
Слайды лекций по курсу "Эконометрика" (514 слайдов). Составитель - Тырсин А. Н. (ЧелГУ). Курс включает в себя 13 лекций: Предмет эконометрики; Ковариация, дисперсия и корреляция; Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов; Проверка качества уравнения регрессии; Преобразование переменных в парной регрессии; Множественная регрессия; Спецификация уравнения регрессии. Выбор переменных; Спецификация уравнения регрессии. Выбор формы зависим...

Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ

Практикум
  • формат pdf
  • размер 962.41 КБ
  • добавлен 08 декабря 2010 г.
Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ. 53 с. Методическое пособие для студентов П-Ш курсов экономического факультета НГУ Эконометрия I: регрессионный анализ Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в ГУ семестре. Пособие включает 7 разделов: 1. Описательная статистика. 2. Случайные ошибки измерения. 3. Алгебра линейной...

Слепнева Л.Д. Методические указания по Эконометрике

Практикум
  • формат doc
  • размер 833.83 КБ
  • добавлен 28 февраля 2011 г.
– Донецк, ДонТУ,2008. – 50с. В Методических рекомендациях по дисциплине «Эконометрия» приведен необходимый для решения практических вопросов теоретический материал, решение типовых задач, реализованное на компьютере с помощью прикладных программ Excel, а также контрольные задания. Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрия» разработаны доцентом кафедры «Финансы и банковское дело» Л. Д. Слепневой. – Донецк, ДонТУ,2008. – 50с

Суслов В.И., Лапо В.Ф., Талышева Л.П., Ибрагимов Н.М. Эконометрия-3

  • формат pdf
  • размер 2.74 МБ
  • добавлен 16 августа 2011 г.
Курс лекций - Красноярск: СФУ. - 194с. Содержание: Системы регрессионных уравнений. Невзаимозависимые системы. Взаимозависимые или одновременные уравнения. Оценка параметров отдельного уравнения. Оценка параметров системы идентифицированных уравнений. Динамические регрессионные модели. Модель распределенного лага. Авторегрессионная модель с распределенным лагом. Модели частичного приспособления, адаптивных ожиданий и исправления ошибок. Ин...

Цуканов А.В., Кокодей Т.А.(сост.) Анализ временных рядов в среде GRETL 1.7.1

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1.63 МБ
  • добавлен 28 октября 2011 г.
Методические указания к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» дневной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 36 с. Целью методических указаний является получение навыков применения методов анализа временных рядов с использованием средств, предоставляемых Gretl 1.7.1. Содержание: Цель работы Теоретический раздел Анализ тренда Декомпозиция...