Rebonato R. Volatility and Correlation

формат djvu
размер 19.35 МБ
добавлен 10 сентября 2011 г.

N.-Y., John Wiley & Sons Ltd, 1999. - 362 p.

Книга посвящена углублению опционной теории с учётом изменчивости волатильности во времени, коррелированности цен активов и волатильностей, "улыбки волатильности" и её использования в торговле. Рассмотрены вопросы торговли опционами на акции, валюту и процентную ставку (свапционами), а также экзотическими опционами, хеджирования. Книга ориентирована на практиков с хорошей математической подготовкой и научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

Похожие разделы

Смотрите также

Buff R., Uncertain Volatility Models - Theory and Application

формат djvu
размер 2.09 МБ
добавлен 14 сентября 2011 г.

Berlin, Springer Verlag, 2002. - 243p. Книга состоит из предисловия, трёх частей и приложений. В предисловии делается постановка задачи оценивания опционов, включая экзотические, в условиях неопределённой волатильности. В первой части рассматриваются математические модели волатильности и методы вычислительных финансов. Во второй - алгоритмы оценивания опционов различных типов. В третьей рассматривается реализация алгоритмов на языке С++. Приложе...

Cont R. (ed.) Frontiers in quantitative finance: volatility and credit risk modeling

формат pdf
размер 2.09 МБ
добавлен 14 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2009. - 320p. Сборник статей, содержащий новые (на 2009 год) результаты. В первой части рассматриваются вопросы опционного ценообразования (волатильность, "улыбка волатильности", цена опционов при возможности "прыжков цены"), во второй - кредитного риска. Для научных работников и математиков финансовых компаний.rn

Fengler M.R. Semiparametric Modeling of Implied Volatility

формат pdf
размер 4.58 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Berlin, Springer, 2005. - 231p. Книга посвящена проблеме оценивания подразумеваемой волатильности и объяснению эффекта "улыбки волатильности". Рассматриваются различные модели волатильности, методы её оценивания и даются рекомендации по использованию. Для научных работников и аспирантов по специальности "Финансовая математика".

Joshi M.S. The Concepts of Mathematical Finance

формат pdf
размер 2.3 МБ
добавлен 12 апреля 2011 г.

M.S. Joshi, 2008. - 538 pages. An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implemen...

Knight J., Satchell S. (ed.) Forecasting Volatility in the Financial Markets

формат pdf
размер 3.06 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Burlington, Elsevier Ltd., 2007. - 428p. Сборник статей, посвящённых проблеме прогнозирования волатильности и её приложениям в построении портфеля активов, опционном ценообразовании и трейдинге, а также математическим методам решения этой задачи. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

Lewis A.L., Option Valuation under Stochastic Volatility

формат djvu
размер 8.96 МБ
добавлен 11 сентября 2011 г.

Newport Beach, Finance Press, 2000. - 350 p. Книга посвящена развитию теории вычисления цены опционов в предположении изменчивости их волатильности и наличия "улыбки волатильности". Предназначена для научных работников в области опционной теории и специалистов-математиков в финансовых компаниях.

Malliavin P., Thalmaier A. Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

формат pdf
размер 1.31 МБ
добавлен 08 февраля 2010 г.

Contents. Gaussian Stochastic Calculus of Variations. Finite-Dimensional Gaussian Spaces. Hermite Expansion. Wiener Space as Limit of its Dyadic Filtration. Stroock–Sobolev Spaces. of Functionals on Wiener Space. Divergence of Vector Fields, Integration by Parts. It?o’s Theory of Stochastic Integrals. Differential and Integral Calculus. in Chaos Expansion. Monte-Carlo Computation of Divergence. Computation of Greeks. and Integration by Pa...

Roberts A.J. Elementary Calculus of Financial Mathematics

формат pdf
размер 1.71 МБ
добавлен 08 февраля 2010 г.

© 2009 by the Society for Industrial and Applied Mathematics. Contents. Preface. List of Algorithms. Financial Indices Appear to Be Stochastic Processes. Brownianmotionis alsocalledaWienerprocess. Stochastic drift and volatility are unique. Basic numerics simulate anSDE. A binomial lattice prices call option. Summary. Exercises. Ito’s Stochastic Calculus Introduced. Multiplicative noise reduces exponential growth. Ito’s formulasolves som...

Salih N. Neftci Principles of Financial Engineering 2nd edition

формат pdf
размер 2.8 МБ
добавлен 16 января 2012 г.

Academic Press; 2 edition (December 15, 2008), 696 страниц Язык: English ISBN-10: 0123735742 ISBN-13: 978-0123735744 Cash Flow Engineering and Forward Contracts Engineering Simple Interest Rate Derivatives Introduction to Swap Engineering Repo Market Strategies in Financial Engineering Dynamic Replication Methods and Synthetics Mechanics of Options Engineering Convexity Positions Options Engineering with Applications Pricing Tools in Fi...

Wilmott Paul. Quantitative Finance

формат pdf
размер 14.89 МБ
добавлен 15 ноября 2011 г.

One mathematical and financial foundations. Basic theory of derivatives. Risk and return. Products and Markets. Derivatives. The Random Behavior of Assets. Elementary Stochastic Calculus. The Black–Scholes Model. al Differential Equations. The Black–Scholes Formulae and the ‘Greeks’. Simple Generalizations of the Black–Scholes World. Early Exercise and American Options. Probability Density Functions and First-exit times. Multi-asset Options. Ho...