Финансовая математика
Финансово-экономические дисциплины
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 90 КБ
  • добавлен 14 декабря 2011 г.
Шпоры к экзамену по финансовой математике
4 курс, ВЗФЭИ

Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины. Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке и в случае, когда ставка меняется со временем.
Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года.
Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки.
Номинальная и эффективная ставки процентов.
Дисконтирование и учет по простым ставкам.
Учет (дисконтирование) по сложной ставке.
Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация.
Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.
Обычная годовая рента.
Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.
Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году.
Характеристики основных финансовых рынков и инструментов. Методы и модели прогнозирования финансовых рынков.
Виды ценовых графиков. Виды трендов. Линии поддержки и сопротивления.
Скользящие средние и их функция в анализе движения цен.
Применение осцилляторов (момент и скорость изменения цен) для прогнозирования движения цен.
Индекс относительной силы(RSI), его применение для прогнозирования движения цен.
Стохастические линии (%K, %R и %D) и их использование для прогнозирования движения цен.
Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
Оценка качества модели прогнозирования.
Определение коэффициентов сезонности в модели Хольта-Уинтерса.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Контрольная работа - Задачи по финансовой математике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 121.15 КБ
  • добавлен 10 апреля 2011 г.
19 решенных задач по финансовой математике На какой срок должен быть выпущен сберегательный сертификат номиналом 235 руб., если сумма погашения при 12% годовых составляет 305 руб.? Год невисокосный По сертификату, выданному на 120 дней начисляется дисконт в размере 17% от суммы погашения. Год невисокосный. Определить учетную и процентную ставку. Найти размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, если при разработке условий контр...

Контрольная работа - Простые и сложные проценты

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 275.5 КБ
  • добавлен 09 февраля 2011 г.
Контрольная работа по финансовой математике РГТЭУ, 1 курс (2 высшее), 1 семестр, бух. учет и аудит.4 вариант, 15 задач на простые и сложные проценты, дисконтирование, актуарный метод погашения долга частичными платежами и правило торговца.11 страниц.

Лабораторная работа - Решения задач по финансовой математике

Лабораторная
  • формат pdf, xls
  • размер 132.49 КБ
  • добавлен 20 июня 2010 г.
БГУ ИБМТ программа Финансы, 1 семестр Приведены задания по финансовой математике и их решение в Excel по теме: расчеты по кредитам. 1. Кредит выдан под i сложных годовых процентов. Каков должен быть уровень эквивалентной ставки простых годовых процентов при сроке кредита n лет? 2. Через сколько лет первоначальная сумма депозита возрастет в два раза. 3. На сумму долга в течение n лет начисляются сложные проценты по ставке i % годовых. Насколько в...

Лабораторная работа №5 - Решение задач по финансовой математике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 86.5 КБ
  • добавлен 16 июня 2010 г.
БГУ ИБМТ программа Финансы Представлены условия и решения задач по финансовой математике по темам: Вычисление наращенной стоимости. Вычисление настоящей стоимости. Вычисление количества периодов начисления. Определение годовой процентной ставки. Определение размера ежегодного погашения кредита. Определение чистой приведенной стоимости проекта.

Лабораторные работы по финансовой математике

Лабораторная
  • формат rtf, xls
  • размер 67.73 КБ
  • добавлен 03 марта 2011 г.
Подборка лабораторных работ по финансовой математике, 3курс, Специальность Финансы и Кредит Включает: Расчет ставок простых и сложных процентов Учетная процентная ставка. Потоки платежей, ренты. Кредитные расчеты. Доходность финансовых операций, учет инфляции

Лекции по финансовой математике

Статья
  • формат doc
  • размер 290.35 КБ
  • добавлен 26 февраля 2010 г.
Лекции по финансовой математике: доступное изложение с практическими примерами по следующим темам: Простые проценты, Сложные проценты, Консолидация и пролонгация финансовых обязательств, Рентные платежи, Оценка инвестиционных проектов, Кредиты, Ценные бумаги

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • формат djvu
  • размер 4.57 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 512с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

  • формат djvu
  • размер 5.67 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Яновский Л.П. Справочник по финансовой математике

  • формат doc
  • размер 61.49 КБ
  • добавлен 10 марта 2010 г.
Составлен по материалам фин. сайтов. - Краткий справочник по финансовой математике с примерами и задачами. - 30с. Финансовая математика: Сложный процент. Однократное внутригодовое начисление процентов. Многократные внутригодовые начисления с целым числом лет. Приведенная стоимость. Будущая стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Будущая стоимость срочного аннуитета пренумерандо. Приведенная стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Приведе...

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

  • формат pdf
  • размер 7.1 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена конкретным аспектам применения статистических методов в различных областях фи...