Шведов А.С. Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций

Учебное пособие. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. - 117 с.
В пособии рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи. Разбираются численные примеры.
Для студентов финансовых и экономических специальностей, работников фондового рынка.