Контрольная работа - Хеджирование

Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

Контрольная работа вариант №7: Экономическая характеристика акций: цена и дивиденд. Виды цен акций. Вторичный биржевой рынок. Организационная структура и функции фондовой биржи Задачи

Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим темам: Зависимость стоимости компании от управления риском; Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов; Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов; Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта; Модель хеджирования...

Выявление биржевой цены Сущность и значение биржевых котировок Установление цены на аукционе Метод установления единого курса Фиксинг как способ установления цены Котировка цен биржевых товаров Решение практических ситуаций Расчет основных характеристик фьючерсного контракта Хеджирование Спекулятивные операции Операции спрэд Операции с опционами на фьючерсные контракты

Содержание. Фьючерсы. Определение. Стандартное количество. Оговоренный заранее актив. Зафиксированный срок фьючерса. Цена фьючерса, установленная сегодня. Другие условия. Использование фьючерсов. Спекулятор - покупка фьючерсов. Длинный фьючерс. Спекулятор - продажа фьючерсов. Короткий фьючерс. Хеджер - страховка против падения. Хеджер - страхование от роста цен. Опционы. Определение. Терминология. Простое использование опционов. Покупка опциона к...

М: Альпина, 2001. Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опцины позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений. Эта книга ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языко...

Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок. Для студентов и аспирантов финансовых и эеономических специальностей и для работников рынка ценных бумаг.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.