Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга
Подождите немного. Документ загружается.
241
4.34.1. Углы Ганна на графиках «крестиков+ноликов»
Существует огромное количество методов графического анализа
и торговых тактик, автором которых является Ганн. Особой популярно/
стью пользуется его метод геометрических углов, который можно ис/
пользовать как на свечных графиках, так и на графиках «крестиков/
ноликов». С этим методом мы и познакомимся.
4.34.1.1.Как построить ´крестики"ноликиª?
Напомним, что графики «крестиков/ноликов», по сути являющи/
еся разворотными графиками, фиксируют исключительно ценовое дви/
жение, но не фиксируют время, когда оно происходит. Колонки с крес/
тиками указывают на рост цены, тогда как колонки с ноликами указы/
вают на ее снижение.
Чтобы построить такой график, необходимо задать параметр, ко/
торый называется «размер коробки» (Box Size). Этот параметр опреде/
ляет, сколько пунктов должна пройти цена вверх или вниз, чтобы на
графике отобразился очередной крестик (если цена идет вверх) или
нолик (если цена идет вниз). При этом движения цены меньше «разме/
ра коробки» — игнорируются.
Следующий параметр, необходимый для построения такого гра/
фика — Revers — определяет количество «коробок», которое цена дол/
жна пройти в противоположном направлении, чтобы можно было гово/
рить о развороте.
4.34.1.2. Квадрат времени и цены
Многие методы Ганна основаны на анализе пространственной свя/
зи между ценой и временем. При этом особое внимание уделяется пос/
ледним ценовым максимумам и минимумам, как важными индикато/
рам, которые могут предсказать будущие ключевые точки на рынке.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
242
Ганн определял максимумы и минимумы на графике и строил угловые
линии, опираясь на эти точки. Угловые линии указывают на уровни под/
держки, когда они построены по минимумам, и уровни сопротивления,
когда построены по максимумам. Сами же углы представляют собой
корреляцию между ценой и временем.
Для работы по Ганну вначале необходимо определить «коррект/
ное» соотношение цена/время, а затем построить угловые линии, осно/
ванные на этой пропорции. На стандартном свечном графике цена рас/
полагается вдоль оси Y, тогда как время — вдоль оси Х. Наклон линии
представляет собой одну единицу времени на одну единицу цены. Если
шкала для двух осей не одинакова, то требуется коррекция с целью ком/
пенсации данного различия. Углы Ганна проводятся между существен/
ными минимумом и максимумом (или наоборот) под различными угла/
ми. При использовании разных шкал проводится коррекция.
На рис. 126 показано количество горизонтальных и вертикальных
единиц, необходимых для конструирования наиболее распространен/
ных углов 7–1/2, 15, 45, 63–3/4, 75 и 82–1/2 на шкале 1:1. При этом ис/
пользуется восьмеричная система.
Рисунок 126
При использовании шкалы 1:1 линия с углом 7–1/2 строится на
принципе 8 единиц влево и 1 единица вверх. Эта линия называется ли/
ния 8 х 1. Угол в 45
0
, который представляет равное соотношение едини/
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
243
цы времени и цены, известен как линия 1 х 1. Другие углы строятся
аналогичным способом.
На рис. 128 показаны линии поддержки, построенные через мини/
мумы движения цены. Углы сопротивления строятся подобным же обра/
зом, только вертикальное направление меняется с направления вверх на
направление вниз, и за основу отсчета берутся максимумы. В своих расче/
тах Ганн использовал дневную временную шкалу для оси Х и вертикаль/
ную ценовую шкалу, где один юнит равнялся одному центу, то есть дви/
жение на одну единицу вбок и на одну единицу вверх или вниз представ/
ляет собой изменение цены на один цент за один день. Если же один ин/
тервал на оси Y будет равен 4 центам, то тогда движение на один квадрат
вбок и один квадрат вверх будет эквивалентно линии 1 х 4 с наклоном 75
0
.
Почему так важно, чтобы две шкалы на графике были эквивален/
тны? Объяснение кроется в известном принципе Ганна, который полу/
чил название «квадрата времени и цены». Для правильного построения
угла Ганна одна единица на оси X (то есть, час, день, неделя, месяц и т.
д.) должна располагаться на таком же расстоянии, что и одна единица
на оси Y (единица движения цены). Например, если ценовое движение
составило 30 центов, тогда критическая временная точка на дневном
графике появится через 30 дней в будущем.
В своих расчетах комбинации времени и цены Ганн использовал квад/
рат, который называл «Повелителем цены и времени». Он строится при по/
мощи спирали, закрученной по часовой стрелке, идущей от центра. В каж/
дом квадратике проставляется число на 1 больше предыдущего (рис. 127).
Рисунок 127
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
244
Горизонтальные и вертикальные линии этой модели получили
название «Порядковый Крест». Такая конфигурация совместно с диа/
гоналями, проведенными под углом 45
0
, указывает на ключевые уровни
сопротивления и поддержки. Эти цифры используются при анализе
ценовых графиков с проведенными на них углами Ганна для прогнози/
рования разворотных точек рынка. Поскольку при построении «Пове/
лителя цены и времени» используется интервал в один юнит, важно,
чтобы ценовой график был построен с учетом этого же критерия.
Ганн полагал, что идеальный баланс между временем и ценой су/
ществует, когда цены растут или падают под углом 45
0
относительно
оси времени (угол 1 x 1 — когда цена растет на одну единицу за едини/
цу времени). При анализе графиков мы знаем, что над этой линией рост
цены более значителен, чем одна единица цены на единицу времени,
что указывает на силу восходящего тренда. Когда же цена ниже этой
линии, то движение цены меньше единицы цены на единицу времени,
что указывает на слабость рынка. При пересечении с угловой линией
повышается вероятность разворота рынка. Однако при пробое ценой
этой линии это сигнал к тому, что текущее движение продолжится.
4.34.1.3. Как применять углы Ганна на графиках ´крестиков"ноликовª?
На графиках «крестиков/ноликов» обе оси отображают движе/
ние цены, что гарантирует верную калибровку графика. Углы Ганна
можно легко построить на графиках «крестиков/ноликов», соединяя
соответствующие квадратики.
Однако вести анализ графиков «крестиков/ноликов» при помо/
щи углов Ганна следует с большой осторожностью, поскольку элемент
времени на этих графиках отсутствует, линии поддержки и сопротив/
ления только указывают на уровни цены, где вероятен разворот. Иден/
тичность оси Х и оси Y на этих графиках позволяет строить углы Ганна
без всякой коррекции.
При этом метод углов Ганна на графиках «крестиков/ноликов»
будет более эффективным, если ориентироваться дополнительно на
сигналы других индикаторов.
На рис. 128 представлен график «крестиков/ноликов» для фью/
черсных контрактов на соевые бобы в 1988 году. Используемый «раз/
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
245
мер коробки» составляет 5 центов, тогда как параметр разворота — 15
центов. Линии поддержки прогнозируются при помощи угла 1 х 4, по/
строенного через минимум 6,80 дол. Опираясь на график, можно от/
крывать позиции около точек А, В и С. На самом деле, от точек А и В
цена росла, отталкиваясь от поддержки, тогда как в точке С был со/
вершен пробой вниз.
Если построить линию сопротивления 1 х 2 от максимума на от/
метке 10,45 дол., то она просигнализирует о возможных пробоях на от/
метках 10,20 дол. и 8,85 дол. (точки С и D).
Точка С тем более значима, что в ней пересекаются линии 1 х
2 и 1 х 4. Однако при этом мы не можем сказать, будет ли этот уро/
вень действовать как поддержка или как сопротивление, пока цена
не приблизится к ней. Поскольку в предыдущей колонке цена не
смогла пробить линию 1 х 2, ее
можно интерпретировать как
сильное сопротивление, и при
ее достижении возможно от/
крытие короткой позиции.
При этом пересечения ли/
ний могут генерировать и сигна/
лы продолжения. В точке Е мы
видим пересечение линии со/
противления 1 х 4, проведенной
через максимум, и линии под/
держки 1/2, проведенной через
минимум. Пробой этой точки
вниз предполагает дальнейшее
снижение цены. И действитель/
но: цена упала еще на 1,15 дол.
за 1 бушель, прежде чем снова
начался рост.
Таким образом, использо/
вание углов Ганна на графиках
«крестиков/ноликов» является
достаточно важным инструмен/
том анализа рынка. При работе с
«крестиками/ноликами» не при/
нимаются в расчет слабые коле/
Рисунок 128
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
246
бания цены. Поэтому эти графики помогают поймать значительные дви/
жения рынка. А использование углов Ганна позволяет прогнозировать
такие сильные движения еще в стадии формирования.
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.34
247
V. Учитесь торговать умело!!!
«Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь
продавать то, что тебе необходимо». (Б. Франклин)
В этой главе мы расскажем о «подводных камнях», о писанных и
неписанных правилах трейдеров, приведем советы, наставления и по/
желания опытных наставников и практиков рынка. Они были вырабо/
таны многими поколениями участников финансовых рынков. Надеем/
ся, они помогут вам лучше понять природу FOREX.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.1
248 УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.1. Тринадцать важных советов начинающим трейдерам
«Совет — информация, сообщаемая человеком, который не
может ею воспользоваться, человеку, который не хочет ею восполь-
зоваться». (Даниил Гур)
Эти советы, прежде всего, важны для начинающих. Это опыт мно/
гих поколений трейдеров, любезно согласившихся поделиться им. Они
помогут вам избежать типичных ошибок.
³ Разберитесь — для чего вы на рынке?! Прежде чем начинать
торговлю на рынке, разберитесь с собой — для чего вам это надо? Для
острых ощущений? Хотите в одночасье разбогатеть? Ради спортивного
интереса? Или вы мечтаете освоить интереснейшую профессию на всю
жизнь и стать успешным человеком? Если вы ясно представите свою
цель, то сможете ее достичь быстрее. Либо сразу же отказаться. Это
важное решение и принять его необходимо в первую очередь!
³ Идите от простого к сложному. Желательно выбрать какой/то
один рынок (например, USD/JPY) и изучить его историю, скажем, за
последние десять лет. А если есть возможность, то и за больший срок.
На ценовом графике выделите тенденции, уровни поддержки и
сопротивления. Внимательно посмотрите, как вели себя цены при подхо/
дах к этим уровням. Найдите на графике знакомые и незнакомые фигу/
ры теханализа и основательно изучите поведение курса в этих фигурах.
Постарайтесь почувствовать движение валютного курса, изобра/
женного на графике цен. Почаще делайте такие упражнения на разно/
масштабных графиках: месячном, недельном, дневном, часовом и вы не
пожалеете. Вам постепенно откроются закономерности, о которых вы и
не подозревали.
³ Создайте свою простую систему. Знаменитый Александр Элдер
считает, что «чем сложнее система, чем в ней больше составляющих,
тем она уязвимее». «Проще» не означает «примитивнее и хуже». Всё
гениальное просто!
Создайте свою простую торговую систему, выверенную истори/
ческими данными. Только так вы получите неоспоримое преимущество
перед остальными трейдерами. Чем проще система, тем легче ее под/
страивать под постоянно меняющиеся рыночные условия.
³ Решения принимайте сами. За результаты своей работы отве/
чаете только вы. Поэтому никогда не соблазняйтесь чужими советами.
5.1
249УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
Имейте всегда свой игровой план и принимайте решения сами, в соот/
ветствии с ним.
Не обращайте внимания даже на советы большинства. Как пра/
вило, большинство не право. Анализируйте свои действия сами и неси/
те полную ответственность за их правильность или ошибочность. Это
ключ к успешной торговле.
³ Тщательно стройте свою торговую «пирамиду». Если рынок идет
в вашу сторону, и вы чувствуете себя на правильном пути, то не забы/
вайте увеличивать открытую позицию. А «хитрость» в построении тор/
говой пирамиды состоит в том, что каждое новое дополнение к позиции
должно быть меньше предыдущего.
Именно с такой «пирамидой» средний курс вашей открытой по/
зиции позволит без потерь переждать кратковременные движения кур/
са против вас.
³ Всё подвержено ритму. Не забывайте, что события в мире про/
ходят циклически. Как и жизнь трейдера. Он тоже проходит через по/
лосы поражений и побед.
Почти все успешные трейдеры искусно управляют своим счетом.
Увеличивая размер своих позиций в период синхронизации с рынком,
и уменьшая в противном случае, можно добиться положительного ре/
зультата торговли.
³ Не мешайте прибыли расти. Опытный профессиональный трей/
дер никогда не получает прибыль ради прибыли. Для него важна пра/
вильность прогнозирования изменений валютных курсов. А получение
материального вознаграждения только следствие этого.
«Снимайте прибыль» только в том случае, если об этом сигнали/
зирует вам ваша система торговли. Не мешайте прибыли расти, и ваш
результат будет наилучшим.
³ Ничего не бойтесь! Многих трейдеров сковывает страх потерять
деньги и именно поэтому они их и теряют. Вы сразу должны опреде/
литься с суммой, которую можно потерять без трагических последствий.
Работа трейдера всегда связана с риском. Но риск этот должен быть в
допустимых рамках.
Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, ко/
торые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя
или своей семьи. Только так можно принять здравое и хладнокровное
решение, наслаждаясь свободой мышления. Поэтому сразу же решите,
какой суммой средств вы готовы рискнуть, проиграть и спать спокойно.
5.1
250
³ Самодисциплина — превыше всего. Самая удачная торговая
система вам не поможет, если вы будете игнорировать ее сигналы и про/
пускать моменты открытия и закрытия позиций. Горький опыт гово/
рит, что многие трейдеры проиграли именно потому, что меняли на ходу
правила игры или были просто невнимательны.
³ Главное — вовремя остановится! Трейдерам хорошо известно
как важно быстро распознать и ликвидировать ошибочную позицию.
Трудно, конечно, закрывать убыточную позицию. Это значит, что вы
ошиблись. Но надеяться на разворот рынка в свою сторону и держать/
ся за растущие потери — непозволительная роскошь для трейдера. При/
знайте свою ошибку и учтите ее.
«Не ошибается только тот, кто ничего не делает!». Возьмите себя
в руки и просто закройте позицию. Не пытайтесь улучшить ситуацию
разными вариантами хеджирования.
³ Ваши ошибки — ваша ценность. Отрицательный опыт — очень
полезный опыт. Не стесняйтесь и не огорчайтесь, совершив ошибку, а
внимательно изучите ее. Учитесь на своих ошибках.
Очень важно тщательно анализировать не только прибыльные,
но и убыточные позиции. Если вы поняли свою ошибку, то очень веро/
ятно, что вы ее не повторите в будущем. Смело работайте над ошибка/
ми: обобщайте, анализируйте, коллекционируйте, описывайте их, и они
исчезнут.
³ Постоянно изучайте психологию. Помните, что валютный ры/
нок формируют трейдеры. А они, прежде всего, люди с эмоциями и пси/
хологией. Вдумайтесь: что такое график изменения валютного курса?
Это не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, жела/
ний, опасений всемирного сообщества трейдеров!
Поэтому, если хотите чувствовать себя на валютном рынке как
рыба в воде — постоянно изучайте человеческую психологию и ее вли/
яние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, ста/
райтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в
каждый момент времени. И вы сами не заметите, как покинули ряды
трусливых и слабых и примкнули к рядам агрессивных и смелых «бы/
ков» или «медведей».
³ Ваш трейдинг — марафон на всю жизнь. Настройте себя на то,
что трейдинг для вас не просто спекулятивная игра, а серьезное дело,
которым вы будете заниматься не один год, получая материальное и
моральное удовлетворение.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.1