Турковская М.Б. Деньги, кредит, банки. Учебно-методический комплекс

Подождите немного. Документ загружается.

496

28. Теории ссудного процента

Тео

ии

Реальная (классическая)

Неоклассическая теория

ссудных фондов

Кейнсианская предпочте-

ния ликвидности

Норма процента определяет-

ся равновесием планируемых

сбережений и инвестиций

Норма процента определяет-

ся как реальными факторами

(сбережениями и инвести-

циями), так и денежными

(спросом и предложением

Норма процента определяется

в качестве вознаграждения за

расставание с ликвидностью

Спрос и предложение обли-

гаций равны сбережениям и

инвестициям.

УСЛОВИЕ РАВНО-

ВЕСИЯ

Недостатки: предполагается,

что облигации – единственный

вид активов для потребителя;

недоучёт многих факторов,

влияющих на спрос и предло-

жение обл

гаций

S (i) = I (i)

Функция

сбереже-

Функция

инвести-

Спрос на облигации = сумме

планируемых сбережений и

некоторому приросту денеж-

ной массы.

Спрос на заёмные сред-

ства (предложение облигаций) =

потребности в инвестициях и

спросу на кассовую наличность

Условие равновесия

S (i) + M

= I (i) + M

(i)

Уровень % с учётом за-

данного дохода изменяется в

прямом отношении к степени

предпочтения ликвидности и в

обратном – к количеству денег в

обращении.

Норма процента складывается

в результате спроса и предло-

жения денежных средств (не

учитываются факторы произ-

водственной сферы и др.)

Государствен-

ное

ег

ли

о-

Уровень

ссудного

процента

Рыночные

силы

Средняя норма

прибыли на капи-

тал

• Соотношение спроса и предложения заёмных

средств;

• Регулирующая роль ЦБ РФ;

• Инфляционные процессы.

i – номинальная ставка %;

r – реальная ставка %; е – инфляция.

И. Фише

i = r + e + r · e

•

Конкретные условия деятельно-

сти кредитора;

• Характер операций;

• Степень риска.

Общие Частные

Факторы отклоне-

ния

497

29. Теории денежно-кредитного регулирования

, D

– кривые совокупного спроса; S – кривая совокупного предложения;

R – реальный объём производства.

В кейнсианской модели график совокупного предложения представ-

ляет собой полого поднимающуюся линию, переходящую в пределе в горизон-

тальную прямую. Увеличение совокупного спроса от D

до D

вызывает лишь

небольшое увеличение цен с P

до P

и при этом значительный рост реального

объёма производства (от R

до R

В монетаристской модели S представляет собой очень крутую линию,

которая в пределе переходит в вертикальную прямую. Сдвиг кривой спроса от D

до D

приведёт лишь к незначительному изменению реального объёма производ-

ства (от R

до R

), но вызовет значительный рост цен (от P

до P

Цена Цена

R R

а) кейнсианская модель

б) монетаристская модель

498

30. Модели денежно-кредитного регулирования

Инфляция при излишнем уве-

личении денег в обращении

Затруднения с реализацией това-

ров при ограниченном количест-

ве денег в обращении

Возможные

последствия

C + I + E

= NVP

C – потребление (личное)

I – общие инвестиции

– чистые инвестиции

NVP – чистый внутренний продукт

MV = PQ

M – денежная масса

V – скорость обращения денег

P – средний уровень цен

Q – физический объём продукции

Основное уравнение

Меры

Усиление роли денег в стимули-

ровании спроса.

Активное участие государства в

регулировании массы денег в обраще-

нии.

Предпочтение мерам по целе-

сообразному увеличению количества

денег в обращении

для стимулирова-

ния занятости и деловой активности.

Стимулирование ограни-

чения спроса по сравнению с

предложением товаров.

Сдерживающее воздействие государ-

ства на массу денег в обращении

Уравнение обмена

Уравнение совокупных расходов

на производство объёма реаль-

ной п

ду

ии

РАЗЛИ-

Само

ег

ли

ование

ыночной экономики

Признание роли денег в развитии экономики и необходимо-

сти регулирования массы денег в обращении.

М.Фридман, лауреат Нобелев-

ской п

емии

1976 г.

Дж.М.Кейнс «Общая теория занятости,

процента и денег», 1936 г.

Модели

Кейнсианство Монетаризм

ОБ

ЕЕ

ПРИЗНАНИЕ ОТРИЦАНИЕ

499

31. Сущность, виды и функции ссудного процента

Плата, получаемая кредитором от заёмщика за

пользование заёмными средствами. Эквивалент потре-

Ссудный процент

Часть прибыли заёмщика, получен-

ной в результате использования кре-

дита.

Наращенная

сумма долга

Ссуженная

стоимость долга

Сумма процента

Д’ – Д = ∆ Д

Размер ссуды

Процентная ставкаСрок ссуды

Функции ссудно-

го процента

Регули-

ру

ющая

Стимули-

рующая

Гарантийная

Рациональное сочетание собственных

и заёмных средств, соотношение

спроса и предложения кредита.

Эффективное исполь-

зование ссуженной

стоимости заёмщиком.

Гарантия возврата креди-

тору ссуженных средств в

полном объёме

ВИ

% по гос.

кредиту

По

мам к

едита

Коммерческий %

Банковский %

Потребительский

% по лизинг

По видам к

едитных

еждений

УЧЁТНЫЙ %

Банковский %

Ломбардный %

По видам инвестиций

В оборотные

едства

В основные

онды

В ценные

бумаги

% по среднесрочным

сс

дам

% по долгосрочным

сс

дам

% по краткосрочным

сс

дам

По с

окам к

едитования

% по межбанковским

кредитам

% по ссудам

Депозитный %

По видам банковских

Простые %

Сложные %

Обыкновенные %

Точные %

По способам начисления

500

32. Банковский процент

на

Срок и

азмер

привле-

ченных

есурсов

Надеж-

ность

комбанка

Прочность

взаимоот-

ношений с

клиентом

Себестои-

мость

ссудного

капитала

Срок и

объём

кредита

Кредито-

способ-

ность за-

ёмщика

Цель

ссуды

Характер

обеспе-

чения

Один из субъектов кредитных отношений – банк

Банковский процент

ПО ПАССИВНЫМ ОПЕРАЦИ- По активным опе

ациям

Частные факторы

ЗАВИСИМОСТЬ, КАК ПРАВИЛО – – ПРЯМАЯ;

Рыночные

условия

Верхняя грани-

ца % за кредит

Нижняя граница

% по депозитам

Затраты

банка

привлечение

средств

Нижняя граница

% за кредит

функциониро-

вание банка

Разница между средними ставка-

ми по активным и пассивным операци-

роцентная маржа =

– П

% ставка по

конк

етной сделке

= Базовая % ставка + Надбавка за риск

Средняя реальная цена

кредитных ресурсов

Планируемые расходы по обеспече-

нию функционирования КБ

Ожидаемый объём продуктивно

азмещённых с

едств

Планируемый уровень

прибыльности опера-

ций с min риском

• Кредитоспособность

заёмщика;

• Наличие обеспечения

по ссуде;

• Срок кредита;

• Прочность взаимоот-

ношений клиента с

банком.

Ср. номинальная цена

кредитных ресурсов

1 – но

ма

езе

ва

· 100%

501

33. Система банковского кредитования

Совокупность элементов, определяющих организацию

кредитного процесса и его регулирование в соответствии с

Система банков-

ского к

итования

принципами кредитования

очность Возв

атность Платность Обеспеченность Ди

фф

енци

ованность

Догово

ная основа Комме

ческий

асчёт

В СОВРЕМЕННЫХ УС-

ЭТАПЫ

Подготовительный О

мление к

едитной док

ментации Использование к

едита

Переговоры

о кредите

Рассмотрение

конкретного

проекта

Контроль за

кредитными

операциями

Выдача

кредита

Принятие ре-

шения о кре-

дитовании

Организационно-экономические

основы – технология к

едитования

Методы креди-

тования и формы

ссудных счетов

Кредитная до-

кументация

Процедура

выдачи кре-

дита

Порядок по-

гашения

ссуды

Контроль в

процессе кре-

дитования

Условия кредитования

Соблюдение

требований к

базовым эле-

ментам кре-

дитования

Планирова-

ние взаимо-

отношений

сторон кре-

дитной сдел-

ки

Совпадение

интересов

обеих сторон

кредитной

сделки

Наличие воз-

можностей у

банка и заем-

щика выпол-

нять свои обя-

зательства

Соблю-

дение

принци-

пов кре-

дитова-

ния

Возмож-

ность реали-

зации залога

и наличие

гарантий

Обеспече-

ние ком-

мерческих

интересов

банк

Кредитор

Заёмщик Обеспечение кредита

Институциональная структура

едитной системы

Центральный

банк

Небанковские кредитно-

финансовые учреждения

Коммерче-

ские банки

Союзы и ассо-

циации банков

502

34. Методы кредитования и формы ссудных счетов

итная линия

Возобновляемая

(револьверная)

НЕВОЗОБНО-

Рамочная

Кредитование преимущест-

венно государственных

предприятий

По мере возникновения

потребности в кредите

По обо

от

Сочетание первых двух

методов

Оборотно-сальдовый

Под остаток ТМЦ, в порядке

компенсации уже произведён-

ных затрат

ПО ОСТАТКУ

Платёжный характер

Компенсационный характер

Совокупность приёмов, с помощью которых банки

осуществляют выдачу и погашение кредитов

етоды кредитова-

Вопрос о предоставле-

нии кредита решается

в индивидуальном по-

ке каж

ый

аз

Кредитование новых коммер-

ческих структур (на базе зару-

бежного опыта)

Счёт, на котором отражается долг клиента банк

по

полученным кредитам, выдача и погашение ссуд

Формы ссуд.

счетов

Оборотно-платёжные

Оборотно-сальдовые

При интенсивном платёжном

обороте, непрерывных по-

ставках ТМ

и зат

атах.

Сальдово-компенсационные

Менее гибок, больше технического

оформления, более чётко целевое

назначение кредита

Единый ссудно-расчётный

счёт; для первоклассных

клиентов

ОНТОКОРРЕ

Т-

Общая конструкция ссудного

ДЕБЕТ

Кредит

Выдача кредита Погашение кредита

Сальдо (задолженность по

кредиту)

503

35. Кредитная документация, процедуры выдачи и погашения кредита

Компенсация клиентом

щенной выгоды банка

Клиенту – дешевле,

чем I ва

иант

Для клиента дороже, чем

по частям

КРЕДИТНАЯ ДОКУМЕН-

Кредитная

документация

Финансовая

отчётность

ТЭО

Срочное

обязательство

Кредитный

договор

Договор залога

(гарантии)

ыдача кредита

«+» оценка объекта,

субъекта, качества обес-

печения кредита

Заключение

кредитного договора

Зачисление

на расчётный счёт кли

ента

На оплату платёжных

документов, минуя р. с

В погашение других, ра-

нее выданных кредитов

о направлениям

В полной мере сразу на

расчетный счет

Получение по частям

В погашение других, ра-

нее выданных кредитов

По объём

вы

ачи

Лимит кредитования

По назначению

По срокам действия

По степени измене-

ния объёма кредита

По возможности

использования

Лимит

задол-

женности

Лимит

выдачи

Внутри-

годовые

Выход-

ные

Снижаю

щиеся

Возрас-

тающие

Свобод-

ный

С правом

превыше-

ния

Дополни-

тельный

Твёрдый

Погашение

Полнота возврата

Источники Сроки

Частота погашения

Систематичность

Полное Частичное МногоразовоеРазовое ЭпизодическоеСистематическое

Срочное

Отсро-

ченное

Просро-

ченное

Досроч-

ное

Собст-

венные

Новый

кредит

Средства

гаранта

Счёт

другого

пред-

приятия

Бюджет

504

36. Кредитная политика коммерческого банка

Нормы кредито-

вания

(2)

Оптимальные с точки

зрения банка парамет-

ры организации кре-

дитного процесса

кредитования

клиентов

Сущность кредитной

политики

Стратегия и тактика

в области

привлечения

ресурсов на возврат-

ной основе

Границы кредитной политики

экономические

администра-

тивные

внешние внутрен-

ние

временные про-

странственные

качественные ко-

личественные

нижняя

Потребности

экономики

Денежно-кредитная

политика ЦБ РФ

(экономические

нормативы, лимиты

и т.д.)

Мак

ур

овень

Собственная стра-

тегия и тактика КБ

(«руководство по

кредитной полити-

ке»)

Кредитный потенциал: ресурсная

база банка + конъюнктура рынка

Мик

ур

овень

• Доходность, прибыльность;

• Безопасность, надёжность.

• Научная обоснованность;

• Оптимальность;

• Эффективность;

• Единство, неразрывная связь всех эле-

ментов КП.

Принципы кредитной

политики

(

КП

)

Общие Специфические

1. Общие положения и цели КП;

Аппарат управления кредитными операциями и полномочия сотрудников банка;

Организация кредитного процесса на различных этапах реализации кредитного договора;

Банковский договор и управление кредитным процессом.

ХЕМА Ф

РМИР

Руководство по КП

Кредитная по-

литика

(

)

• Организация процесса кредитования;

• Контроль за реализацией КП;

• Управление кредитным портфелем;

• Распределение полномочий;

• Классификация кредитов;

• Текущая работа с кредитами;

• Классификация резервов.

Инструкции по

кредитованию

(3)

Подробно порядок

оформления ссуды и

соответствующей до-

кументации, методы

контроля за состояни-

ем кредитов

505

37. Кредитный договор банка с клиентом

Определяет правовые (ГК РФ, 2 часть) и

экономические

условия кредитной сделки.

Кредитный договор

Принципы

Прочная правовая основа

Согласованность условий

сделки

Взаимозаинтересованность

сторон

Добровольное вступление

в сделку

Определяют возмож-

ность заключения дого-

во

Существенные

Напр.: иметь соответст-

вующий уровень фи-

нансовых показателей

Утвердительные

Напр.: не осуществлять

двойного залога одного

и того же им

щества

ОТРИЦАТЕЛЬ-

Создают дополнитель-

ные предпосылки обес-

печения возврата креди-

та

Дополнительные

Примерная схема кредитного

огово

Преамбула (основные реквизиты участников сделки)

Предмет и сумма договора (качественная и количественная оценка объекта кре-

дитования).

II.

Порядок выдачи и погашения кредита (полностью, частями, на р/с, лимит и т.д.).

III.

Плата за кредит (уровень процентной ставки, сроки начисления).

IV.

Способы обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство и т.д.).

Права и обязанности сторон

VI.

Ответственность сторон (конкретные случаи нарушения обязательств и соответ-

ствующие санкции).

VII.

Дополнительные условия договора (формирование обязательного срочного депо-

зита при отсутствии расчетного счёта в банке и т.д.).

VIII.

Разрешение споров (переговоры, арбитражный суд).

IX.

Срок действия договора (начало и окончание).

Юридические адреса сторон, подписи (почтовый адрес, расчётный или коррес-

пондентский счёт, телефон, факс, подписи с печатями).

Обязательства Права

Банк

Предоставить ссуду (сумма, срок) Проверять обеспеченность и т.д.

Заёмщик

Вовремя вернуть с % и т.д. Требовать пролонгации и т.д.

Общего характера

Состояние учёта

и отчётности

Уровень финансового

состояния