Турковская М.Б. Деньги, кредит, банки. Учебно-методический комплекс

Подождите немного. Документ загружается.

506

38. Формы обеспечения возвратности кредита

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗА

ИИ ВОЗВРАТА

Порядок погашения

ссуды за счёт вы-

ручки (дохода)

Разнообразие фор-

мы обеспечения

возврата ссуды

Юридическое закреп-

ление порядка пога-

шения в договоре

Вто

ичные

Залог имущества и прав, уступка

требований и прав, гарантии и

поручительства, страхование.

Оформляются специаль-

ными документами, только

в письменной форме

Источники погашения ссуд

Пе

вичные

Выручка от реализации

товаров (услуг) или доход

физического лица

Анализ денежных пото-

ков, перспектив развития

отрасли и бизнеса и т.д.

основной

Договор пору-

чительства

Поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за

исполнение последним его обязательства полностью или частично

Банковская га-

рантия

Банк (гарант) даёт по просьбе другого лица (принципала) письменное обяза-

тельство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с ус-

ловиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставле-

нии бенефициаром письменного требования о её уплате

Банковская гарантия

Различия

Договор поручительства

Оформление

Односторонняя сделка

(волеизъявление гаран-

та)

Договор – двусторонняя сделка (воле-

изъявление поручителя и кредитора

должника)

Субъектный состав Гарант – только банк,

кредитное учреждение,

страховая компания

Поручитель – любое лицо, обладаю-

щее гражданской дееспособностью

Объём обеспечения

Гарант обязуется упла-

тить указанную в га-

рантии сумму

Поручитель обязуется нести солидар-

ную ответственность за неисполнение

обязательства должником

Зависимость от основно-

го обязательства

Не зависит Прекращается при исполнении обяза-

тельства

Договор о за-

логе

Подтверждает право кредитора при неисполнении обязательства заёмщиком

получить преимущественное удовлетворение претензий из стоимости зало-

женного имущества

Цессия

Заёмщик (цедент) уступает своё требование (дебиторскую задолженность)

кредитору (банку) в качестве обеспечения возврата ссуды

507

39. Залог и залоговый механизм

Залоговый

механизм

Этапы реализации

Правовая основа (пра-

ва на заложенное

им

ущ

ество

)

• Право собственности → заёмщик

непосредственное

• Владение заёмщиком

опосредованное

• Возможно право пользования

•

Выбор предметов и видов залога

• Оценка предметов залога

• Составление и исполнение договора о за-

логе

• Порядок обращения взыскания на залог

ПРЕДМЕТЫ ЗА-

Имущество

Имущественные права

ТМЦ (сы-

ьё, това-

ы, валют-

ные ценно-

сти)

Недвижи-

мость

Ценные

бумаги

Депозиты в

том же

банке

Комис-

сионера

по дого-

вору ко-

миссии

Арендатора

Авторские

Заказчи-

ка по до-

говору

подряда

Количественная

оп

еделённость

Достаточность

Стоимость заложенного имущест-

ва больше стоимости обязательст-

ва и процентов по нему

Качественная определённость

едмета залога

Приемлемость

• Принадлежность заёмщику

• Денежная оценка

• Ликвидность

Критерии

Залог прав

Виды залога

С передачей имущества за-

логодержателю

(заклад)

С оставлением имущества у

залогодержателя

Залог то-

варов в

обо

оте

Залог

недвижимости

(

ипотека

)

Залог запасов

в переработке

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕДВИ-

Зат

атный

Рыночный Доходный

Обязательная государственная

егистрация ипотеки

ОГОВОР О ЗА-

Существо, размер, сро-

ки обеспечиваемого

обязательства

Состав и стоимость

предмета залога

Вид залога

Права и обязанности

сторон

508

40. Управление кредитным риском

– потенциальные потери банка в связи с невыполнением заёмщиком

обязательства по возврату основной суммы долга и выплате процентов

Кредитный

иск

• Общие положения

• Аппарат управления кре-

дитными операциями и

полномочия сотрудников

• Организация кредитного

процесса

• Банковский контроль и

управление кредитными

процессами

Разработка кредит-

ной политики банка

Создание группы

по управлению

кредитным рис-

Ответственность

за предоставление ссуд

и управление кредит-

ным портфелем; под-

готовка и контроль за

исполнением кредит-

ной политики; подго-

товка специалистов по

кредиту; поддержание

связи с заёмщиком;

оценка недвижимости;

Диверсификация

кредитных вло-

жений

Создание резервов

на возможные по-

те

и по сс

дам

Анализ качества кре-

дитного портфеля банка

Обеспечение + просроченность

Группа кредитного риска

Выполнение

обязатель-

ных но

ма-

Методы снижения

кредитного риска

Анализ кре-

дитоспособ-

ности клиен-

Ликвидность,

финансовая ус-

тойчивость, де-

ловая активность,

деловой риск, де-

нежные потоки.

Рейтинг кре-

дитоспособ-

ности

Качество обеспе-

чения кредита

Внутренняя предельно

допустимая норма кре-

дита

Максимальный риск на

одного заёмщика (клиен-

та, акционера, инсайде-

а) ограничение объёмов

крупных кредитов.

Матрица кредит-

ного риска

509

41. Основные элементы национальной и мировой валютных систем

Валютная

система

Государственно-правовая форма организа-

ции валютных отношений, регулируемая

национальным законодательством или ме-

ждунаро

ным соглашением

Национальная валютная система

Нацио-

нальная

валюта

Условия кон-

вертируемости

нац. валюты

Режим валют-

ного паритета

(ППС)

Режим ва-

лютного

курса

Валютные ог-

раничения

Регулирование

международной

валютной лик-

видности

Регламентация

использования м/н

кредитных средств

обращения и форм

м/н расчётов

Режимы валют-

ного рынка и

рынка золота

Статус нацио-

нальных орга-

нов, регулирую-

щих валютные

отношения

МИРОВАЯ ВАЛЮТ-

Функцио-

нальные

формы ми-

ровых денег

Регламентация со-

става компонен-

тов м/н валютной

ликвидности

Унификация пра-

вил использова-

ния м/н кредит-

ных средств об-

ращения и форм

м/н расчётов

Режим мировых

валютных рын-

ков золота

Статус инсти-

тута межгосу-

дарственного

регулирования

Регламентация

условий взаим-

ной конверти-

руемости валют

Унификация ре-

жима валютных

паритетов и ва-

лютных курсов

Регламентация

объёма валют-

ных ограниче-

ний

510

42. Характеристика мировых валютных систем

№

п/п

Наиме-

нование

Год и место

оформления

Стандарт Характеристика, замечания

I Париж-

ская

Конферен-

ция ведущих

стран в Па-

риже, 1867

год

Золотомо-

нетный

Во время I мировой войны золотомонетный

стандарт отменён. Прекратился обмен всеми

воюющими странами (кроме США) монет на

золото, запрещён вывоз золота, золотые моне-

ты ушли из обращения в сокровище. После I

мировой войны в ряде стран установлен золо-

тослитковый стандарт, в большинстве стран –

золотодевизный (золотовалютный).

II Генуэз-

ская

Междуна-

родная эко-

номическая

конферен-

ция в Генуе,

1922 год

Золотоде-

визный

Статус резервной валюты не закреплён ни за

одной валютой. Английский фунт стерлингов

и американский доллар конкурируют между

собой.

III Бреттон-

вудская

Бреттон-

Вудс

(США), 22

июня 1944 г.

Золотоде-

визный

Структурные принципы:

• Статус доллара и фунта стерлингов как ре-

зервных валют;

• Фиксированные золотые паритеты и курсы

валют;

• Конвертируемость долларовых резервов

иностранных центральных банков в золото

через американское казначейство по офи-

циальной цене;

• Заниженная официальная цена золота

Данные принципы, определённые уставом

МВФ, способствовали закреплению «долларо-

вого стандарта» и усилению позиций США.

IV Ямайк-

ская

(ныне

дейст-

вующая)

Оформлена

соглашени-

ем стран-

членов МВФ

(январь 1976

г.), ратифи-

цированным

в 1978 г.

СДР (Special

Drawing

Rights – спе-

циальные

права заим-

ствования –

СПЗ)

Структурные принципы определены из-

менённым уставом МВФ:

• Золотодевизный стандарт заменён стандар-

том СДР (на практике лидирует доллар);

• Узаконена демонетизация золота (утрата

им денежных функций);

• Свободный выбор странами режима ва-

лютного курса (узаконен плавающий курс).

Проблемы современной валютной системы:

• Неэффективность стандарта СДР;

• Противоречие между юридической демонетизацией золота и сохранением статуса чрезвычайных

мировых денег;

• Несовершенство режима плавающих валютных курсов;

• Недовольство развивающихся стран зависимым положением в мировой валютной системе.

511

43. Основы валютного регулирования

основной о

ган

• Формирование и развитие нацио-

нального валютного рынка

• Регулирование курса националь-

ной валюты

• Определение сферы применения

инвалюты

• Порядок осуществления резиден-

тами и нерезидентами: операций с

валютными ценностями; ино-

странных инвестиций; перевода и

перевоза иностранной и нацио-

нальной валюты в РФ и из РФ; от-

крытия и ведения валютных

сче-

тов и рублевых счетов нерезиден-

тов

• Определение прав и обязанностей

резидентов и нерезидентов в от-

ношении владения, пользования,

распоряжения валютными ценно-

стями

• Полномочия и функции органов

валютного регулирования

•

Лицензирование

• Требование перевода экспорт-

ной выручки из – за границы

• Обязательная продажа экспор-

терами части экспортной вы-

ручки на внутреннем валютном

рынке

• Сроки продаж экспортной вы-

ручки

• Предварительное депонирова-

ние импортерами средств при

предоплате импорта

• Лимиты открытой валютной по-

зиции КБ

• Лимитирование вывоза ино-

странной

и национальной валю-

ты из России

• Различные категории рублевых

счетов для нерезидентов и ва-

лютных счетов для резидентов

•

Определяет сферу и порядок об-

ращения в РФ инвалюты и цен-

ных бумаг в инвалюте

• Издает нормативные акты

• Проводит все виды валютных

операций

• Устанавливает правила проведе-

ния операций нерезидентами, а

также резидентами в инвалюте

• Устанавливает порядок обяза-

тельного перевода, ввоза в РФ

инвалюты и ценных бумаг

в ин-

валюте для резидентов, а также

условия открытия ими счетов в

инвалюте за пределами РФ

• Устанавливает общие правила

выдачи валютных лицензий кре-

дитным организациям и выдает

их

Валютное регулирование

Банк России

Основные направления Основные методы Функции

512

44. Валютный курс и его роль в экономике

Курсообразующие факторы

Повышают курс национальной валюты Снижают курс национальной валюты

↑ покупательной способности денежной

единицы

↑ процентных ставок по депозитам

↑ доходности ценных бумаг в данной

валюте

активное сальдо платёжного баланса

↓ инфляции

↓ покупательной способности денеж-

ной единицы (в результате общего роста

цен)

↓ процентных ставок по депозитам

↓ доходности ценных бумаг

пассивное сальдо платёжного баланса

↑ инфляции

Стоимостная

основа

алю

тн

урса

Валютный курс

(ВК)

Соотношение между денежными единицами разных стран, цена де-

нежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице

другой страны (или в международной денежной единице).

Паритет покупа-

тельной способно-

сти (ППС)

СООТНОШЕНИЕ ВАЛЮТ ПО ИХ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПО-

СОБНОСТИ

Следствие и фактор роста цен (инфля-

ции)

Курс национальной

валюты →

Падение Рост

Экспортёр → Выигрывает Проигрывает

Импортёр → Проигрывает Выигрывает

Активизация экспорта

Активизация платёжного

баланса

Факторы спроса

и предложения

на валюту

ВК ≠ ППС

Регулирование

валютного

курса

513

45. Валютная котировка

Валютная

котировка

Установление валютного курса, определение пропорций

обмена.

Прямая Косвенная (обратная) Кросс-курс

Курс единицы инвалюты, вы-

раженный в национальной

валюте

Курс единицы националь-

ной валюты, выраженный

в определённом количест-

ве инвалют

Соотношение двух валют,

вытекающее из их курсов

по отношению к третьей

валюте (обычно к $ США)

Валютная котировка

Официальная Межбанковская Биржевая

Устанавливается

Центробанком

Крупными коммерческими

банками – маркет-мейкерами

На валютной бирже

Банк готов ку-

пить валюту

Банк готов про-

дать валюту

Банки коти-

руют курс

Продавца

ПОКУПА-

↑

↓

Прибыль

банка

При прямой

котировке

514

46. Режим валютного курса и конвертируемости валют

Характеризует порядок установления курсовых

соотношений

Режим валютного

курса

Фиксированного

курса

Плавающего (колеб-

лющегося) курса

Промежуточный

Единый курс

МНОЖЕСТВЕН-

НОСТЬ

КУРСОВ

Скользя-

щей фик-

сации

Валютного

коридора

Совместного «коллектив-

ного плавания»

Характеризует возможность обмена валюты

данной страны на валюты других стран

Режим конвертируемо-

сти валюты

Полностью конвертируемые

(«свободно используемые) валю-

ты

Отсутствуют ва-

лютные ограни-

чения по всем

видам операций

для всех держа-

телей данной

валюты

Неконвертируемые валюты

В странах, где

действуют прак-

тически все виды

валютных огра-

ничений, в т.ч. на

покупку-продажу

инвалюты, хране-

ние, ввоз-вывоз.

Частично конвертируемые

валюты

Внешняя конвер-

тируемость

Ограничения

для резиден-

тов

Конвертируемость по

текущим операциям

Нет ограничений на

импорт и экспорт то-

варов

Внутренняя кон-

вертируемость

Ограничения

для нерези-

дентов

515

47. Регулирование валютного курса

В условиях золотомонетного стандарта

Основные методы регулирования ВК в современных условиях

ППС

Стихийно

Валютный курс

Монетный

паритет

+ (1…2)%

– (1…2)%

Верхняя

золотая

точка

Нижняя

золотая

точка

Приток

золота в

страну

Отток

золота из

страны

ВЫШЕ

НИЖЕ

ВК

(колебание в пределах

золотых точек)

Расходы на транспорти-

ровку золота

Механизм «зо-

лотых точек»

≈

Валютная

интервенция

Покупка-продажа

инвалюты на

национальную

Операции

Центробанка на

открытом рынке

Покупка-

продажа ценных

бумаг

Процентная

политика

Изменение %

ставок

Центробанком

Резервная

политика

Изменение

нормы

обязательного

резервирования в

ент

обанке