Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2005. - 316p.
Монография посвящена теме риска падения стоимости портфеля активов и методам прогнозирования этого риска. Даётся обзор моделей поведения рынка и теорий риск-менеджмента, а также мер по хеджированию портфеля опционами и фьючерсами с учётом возможных резких движений цены, рассматриваются условия, при которых эти подходы не работают, рассматривается показатель VaR при нарушении обычных предположений нормальности и др., обсуждается связь теории портфеля с теорией полезности, анализируются возможные меры, приводятся примеры реальных ситуаций такого рода в экономике, излагаются математические и вычислительные аспекты этой проблемы.
Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики, а также математиков финансовых компаний.
Монография посвящена теме риска падения стоимости портфеля активов и методам прогнозирования этого риска. Даётся обзор моделей поведения рынка и теорий риск-менеджмента, а также мер по хеджированию портфеля опционами и фьючерсами с учётом возможных резких движений цены, рассматриваются условия, при которых эти подходы не работают, рассматривается показатель VaR при нарушении обычных предположений нормальности и др., обсуждается связь теории портфеля с теорией полезности, анализируются возможные меры, приводятся примеры реальных ситуаций такого рода в экономике, излагаются математические и вычислительные аспекты этой проблемы.
Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики, а также математиков финансовых компаний.