Беллман Р. Динамическое программирование

Пер. с англ. - М.: Наука, 1969. 119 с. - Возможность единоrо подхода к изучению процессов различной физической природы, как детерминированных, так и стохастических, дает основание рассматривать книгу как введение в математическую теорию управляемых процессов. Большой интерес представляют обсуждения вычислитель ных аспектов теории управления. В книrе обсуждаются численные методы решения функциональных уравнений метода динамическоrо проrраммировани...

Москва: Изд-во "Знание", 1968. СОДЕРЖАНИЕ: Оценки оптимального плана. Общая задача линейного программирования. Транспортная задача. Динамическое программирование. Нелинейное программирование. Целочисленное программирование. Стохастическое программирование.

Высш. школа, 1980 -302с. В книге изложен курс математического программирования — линейное, нелинейное и динамическое программирование. Основной теоретический материал иллюстрирован примерами, упражнениями и задачами экономического характера. Во второе издание включены основы параметрического линейного программирования, более подробно освещены градиентные методы решения задач нелинейного Программирования. Предназначается для студентов экономиче...

Динамическое программирование. Принцип Беллмана. Метод Дейкстры. Математическое программирование. Выпуклые функции. Критерии выпуклости. Регулярность области. Множители Лагранжа. Условия Каруша-Куна-Такера. Методы поисковой оптимизации. Унимодальные функции. Метод Фибоначе. Метод золотого сечения. Метод штрафных функций. Градиентные методы. Метод Ньютона. Метод Хука-Дживса. Метод Пиявского. Метод деления на три. Можно использовать в качестве шпор...

Набор материалов по дисциплине "Методы оптимизации", СФУ ИКИТ, 4-ый курс, преподаватель Сергеева Н.А., 2011 год. Список материалов: Алгоритмы непараметрической оптимизации (презентация, 25 слайдов) Динамическое программирование. Принцип Беллмана (презентация, 19 слайдов) Стохастическая аппроксимация (лекция + задание к соотв. лабораторной работе)

Данное учебное пособие посвящено рассмотрению различных методов оптимизации: линейное программирование, методы решения специальных задач линейного программирования, динамическое программирование. В каждом разделе, посвященном изложению соответствующего метода, приводятся краткие теоретические сведения, описания и алгоритмы, решение типовых задач. В конце каждого раздела приводятся 10 задач для самостоятельного решения.

В содержании: Моделирование, матрицы, векторные пространства, цепи Маркова, системы массового обслуживания, имитационные модели и системы, методы безусловной оптимизации, линейное и целочисленное программирование, транспортная задача, нелинейное программирование, динамическое, сетевые модели.

Наглядное пособие / Авторы-составители: Семенкин Е.С., Семенкина О.Э., Антамошкин А.Н., Терсков В.А., Тынченко В.В. - Красноярск: СФУ, 2007 - 269 слайдов. Содержание: Классификация задач оптимизации. Линейное программирование. Безусловная оптимизация. Статические методы поиска. Нелинейное программирование. Динамическая оптимизация. Вариационное исчисление. Динамическое программирование. Принцип максимума.

Конспект лекций / Авторы-составители: Семенкин Е.С., Семенкина О.Э., Антамошкин А.Н., Терсков В.А., Тынченко В.В. - Красноярск: СФУ, 2007 - 195с. Содержание: Введение. Линейное программирование. Безусловная оптимизация. Статические методы поиска. Нелинейное программирование. Динамическая оптимизация. Вариационное исчисление. Динамическое программирование. Принцип максимума.

- М.: "Мир", 1967. - 508 с. Монография содержит подробное исследование теоретических и вычислительных аспектов нелинейного и динамического программирования. Автор систематически рассматривает вопросы практической реализуемости предлагаемых вычислительных методов. В книге имеется большое количество примеров. Предполагается, что читатель знаком с математическим анализом, линейной алгеброй и линейным программированием, однако для удобства в книгу в...