Лабораторная работа - Дослідження наявності мультиколінеарності факторів множинної лінійної регресії на основі алгоритму Фаррара-Глобера

Донецкий институт туристического бизнеса, 2005. Построение простой линейной регрессии. Множественная регрессия. Исследование мультиколлинеарности согласно алгоритму Фаррара–Глобера. Тестирование гетероскедастичности. (Параметрический тест Гольдфельда – Квандта). Производственная функция Кобба–Дугласа.

На основі даних вибірки дослідити залежність між двома змінними. Дослідження повинно включати такі етапи: Побудова аналітичного групування. Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Економетрична інтерпретація параметрів моделі. Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Визначення тісноти зв’язку між змінними. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі. Геометрична інте...

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Перевірити модель парної лінійної регресії на наявність автокореляції. У випадку автокореляції залишків скоригувати вихідні дані задачі та оцінити параметри коригованої моделі.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень Y, X та Z, які відповідають змінним функції Кобба–Дугласа визначити та дослідити параметри моделі нелінійної лінійної регресії. Побудувати довірчий інтервал для функції регресії.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для заданих значень факторів X1, X2 та показника Y знайти параметри множинної лінійної регресії. Дослідити побудовану економетричну модель множинної лінійної регресії.

Навчальна дисципліна Економіко-математичне моделювання Звіт doc Хід виконання xls Завдання: Для даних значень X та Y побудувати і дослідити модель парної лінійної регресії.

Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості лінійні регресійні моделі. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Перевірка значущості...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика. Київ, 2004, 112 с. Предмет, цілі та задачі економетрики. Проста лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння факторів за ступенем...

Проста лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями. Системи симультативних регресійних рівнянь.

Підручник/Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с. ISBN 978-966-439-236–2 Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевіряння статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Окремо розглянуто...