Лабораторная работа - Явление автокорреляции. Определение наличия автокорреляции первого порядка посредством использования теста Дарбина-Уотсона

Задачи по эконометрике (примеры решения) Вычисление уравнений регрессии для различных показателей продукции. Определение выборочной корреляции между двумя величинами. Расчет коэффициента детерминации и статистики Дарбина-Уотсона. Вычисление выборочной частной автокорреляции 1-го порядка

ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г. Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценк...

Конспект лекций - Эконометрия Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценка неизвестны...

МОИУ, 1 вариант, 4 курс, Использования критерия Дарбина-Ватсона для выявления уровня авторреляции. Оценка параметров регрессионных уравнений при наличии эффекта автокорреляции в остатках. Уровнение регрессии. Решения по формулам

ХНЭУ Ход работы: проверка гипотезы о наличии автокорреляции с помощьюкритериев Дарбина Уотсона, фон-Неймана, циклического и нециклического коэффициентов. Применение метода Эйткена для оценки параметров модели. Применение метода Кохрейна-Оркатта для оценки параметров модели с автокоррелированными остатками. Исследование гетероскедастичности с помощью ?-критерия, непараметрического теста Гольдфельда — Квандта, параметрический тест Гольдфельда — Ква...

В задачи разобраны 3 теста : Голфелда-Квандта F-тест Дарбина-Уотсона Также выполнен расчет на адекватность эконометрической модели Составлен прогноз курса доллара на 07.11.11 При решении использовался пакет Microsoft Office Execel

Для студентов заочной формы обучения / Рубцовский индустриальный институт. - Рубцовск, 2007. - 37 с. УДК 519 Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Приведены задания для курсовых работ и вопросы для подготовки к зачету. Введение Общие указания к выполнению курсовых работ Тема 1. Линейная...

Определение авткорреляции Автокрреляция уровней временного ряда Последствия автокорреляции Список литературыrn

СПБГУЭФ 2010 г. Задачи приведены с подробным решением. 1 задача - построить график корреляции, определить: коэффициент корреляции, уровень и точку регрессии, ошибку аппроксимации, с заданной вероятностью в 0,95 оценить статич. значимость уравнения и интервал величины расходов. 2 задача - заполните таблицу дисперсионного анализа, сделайте выводы о: значимости уравнения регрессии в целом с вероятностью 0.95, целесообразности дополнительного включе...

СГЭУ, 3 курс 6 семестр для всех специальностей. Понятие эконометрики. Основные этапы эконометрического исследования Классы эконометрических моделей Типы данных. Виды переменных Виды зависимостей Ковариация и корреляция Нахождение эмпирических коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова Стандартные ошибки МНК-оценок коэффициентов регрессии Проверка статистической значимости эмпирических коэффицие...