Финансовая математика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат doc
  • размер 471.96 КБ
  • добавлен 09 ноября 2010 г.
Шамсуддинов Б.Р. Лекции по финансовой математики
РЭУ им. Г. В. Плеханова 2 курс, 2 семестр, 79 страниц, Представлены 6 тем. .
Простые проценты.
Сложные проценты.
Потоки платежей.
Инвестиции в облигации.
Инвестиционный портфель.
Риски.
Похожие разделы
Смотрите также

Бабешко Л.О. Математическое моделирование финансовой деятельности

  • формат pdf
  • размер 2 МБ
  • добавлен 13 марта 2011 г.
Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192. Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы: - методы и модели финансовой математики. - анализ потоков платежей. - модели оценки инструментов финансового рынка. - модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. - равновесие на конкурентном финансовом рынке. В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание ре...

Барабанов А.Е. Краткие сведения по стохастической финансовой математике

  • формат pdf
  • размер 358.92 КБ
  • добавлен 06 мая 2010 г.
В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит". Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998). Автор стремил...

Башарин Г.П. Начала финансовой математики

  • формат pdf
  • размер 4.39 МБ
  • добавлен 28 мая 2010 г.
М.: ИНФРА-М, 1997. -160 с. Финансовая математика — важный раздел финансового анализа. На основе только школьного курса математики в части 1 вводятся основные понятия теории процентов и дисконтирования, а в части 2 — модели финансовой ренты, потока двусторонних платежей и анализа прибыльности инвестиционных проектов, индексов инфляции и неравенства в распределении семейных доходов. Приводится много численных примеров и задач для самостоятельного...

Гельруд Я.Д. Лекции по финансовой математике

  • формат doc
  • размер 168.53 КБ
  • добавлен 09 февраля 2010 г.
Челябинск. Изд-во ЮурГУ, 2006. 80 с. Курс содержит в подробной форме с примерами систематизированное изложение всех понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. К каждой формуле приведены примеры. Даны вопросы к зачету и контрольные за...

Лукинова С.Г., Лозовая Н.А. Основы финансовой математики

  • формат doc
  • размер 2.07 МБ
  • добавлен 01 апреля 2010 г.
Учебное пособие. Красноярск: КФ МЭСИ, 2005, - 120с. В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Детально и очень подробно рассмотрены следующие темы: Основные понятия финансовой математики, наращение и дисконтирование по простым сложн...

Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики

  • формат pdf
  • размер 5.79 МБ
  • добавлен 16 июля 2010 г.
Мн, 2003 В пособии излагаются основные методы финансовых расчетов, составляющих предмет финансовой математики. Достаточное количество примеров, есть упражнения. Для понимания достаточно иметь знания в объеме математики старших классов средней школы.

Основы финансово-экономических расчетов в рыночной экономике (финансовая математика) Учебное пособие

  • формат doc
  • размер 2.39 МБ
  • добавлен 03 октября 2010 г.
В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

  • формат djvu
  • размер 5.67 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Cont R., Tankov P. Financial Modelling with Jump Processes

  • формат djvu
  • размер 4.88 МБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
Boca Raton, CRC Press LLC, 2004. - 527p. Монография посвящена построению финансовой математики на основе более реалистичного предположения, чем гауссово броуновское движение. Рассматриваются модели типа "прыжок-диффузия", процессы Леви, обобщения на многомерный случай. Изучаются аспекты численного моделирования. Строится теория опционного ценообразования на основе такой модели, предлагаются подходы к расчётам цены опционов. Обсуждаются модели, н...

Dash J.W. Quantitative Finance and Risk Management. A Physicist's Approach

  • формат djv
  • размер 14.47 МБ
  • добавлен 22 сентября 2011 г.
Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...